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56877-01 - Vorlesung: Advanced Corporate Finance and Risk Management 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2020
Angebotsmuster Jedes Frühjahrsem.
Dozierende Ola Mahmoud (ola.mahmoud@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Firm exposure to business and market is a direct result of previous capital financial investments. This course is an introduction to quantitative risk management in corporate finance. The course introduces methods from mathematical finance, probability and statistics that can be used to model corporate financial risks. Topics addressed include loss distributions, risk measures, extreme value theory, copulas and dependence structures, portfolio allocation and diversification.


1. Basic concepts in risk management
2. Empirical properties of financial data
3. Financial time series
4. Extreme value theory
5. Copulas and dependence
6. Market risk
7. Theory of risk measures
8. Operational risk
8. Credit risk
10. Aggregate risk and diversification
Lernziele Students will understand basic principles of quantitative risk management, including loss distributions, risk measures, empirical properties of financial data, extreme value theory, multivariate models, copulas and dependence structures as well as operational risk.
Literatur -- Lecture slides posted online

Book: A.J. McNeil, R. Frey and P. Embrechts (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press (Revised Edition) (For this course the first edition of 2005 also suffices).


Teilnahmebedingungen Either "Microeconomics and Psychology of Decision Making" or "Macroeconomics and Finance".

Moreover, a certain mathematical sophistication will be necessary. Familiarity with basic statistics and probability theory will be assumed.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Course registration: please enrol in MOnA; Registration = Enrolment to the exam. A deregistration is possible by email to Studiendekanat-wwz@unibas.ch until 3 May 2020, 8 pm.
Unterrichtssprache Englisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz


Intervall wöchentlich
Datum 02.04.2020 – 28.05.2020
Zeit Donnerstag, 10.15-14.00 Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Datum Zeit Raum
Donnerstag 02.04.2020 10.15-14.00 Uhr Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Donnerstag 09.04.2020 10.15-14.00 Uhr Ostern
Donnerstag 16.04.2020 10.15-14.00 Uhr Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Donnerstag 30.04.2020 10.15-14.00 Uhr Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Donnerstag 07.05.2020 10.15-14.00 Uhr Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Donnerstag 14.05.2020 10.15-14.00 Uhr Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Donnerstag 21.05.2020 10.15-14.00 Uhr Auffahrt
Donnerstag 28.05.2020 10.15-14.00 Uhr Juristische Fakultät, Seminarraum S3 HG.37
Module Vertiefungsmodul: Finance, Controlling and Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung
Hinweise zur Leistungsüberprüfung A written examination accounting for 100% of the course grade
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Belegen via MOnA innerhalb der Belegfrist
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ