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63888-01 - Seminar: Risikomodellierung – Vom Einzelrisiko zur wertorientierten Geschäftssteuerung 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2022
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Andreas Kull (andreas.kull@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Risikomodelle spielen bei Versicherungen und Rückversicherungen eine wichtige Rolle. Sie dienen der quantitativen Einschätzung von Risiken bei der Produktentwicklung, bei der Prämienfestlegung und der Übernahme von Risiken (Pricing und Underwriting), der Reservierung und im Anlagebereich. Übergeordnete Risikomodelle erlauben die Aggregation von Risiken so dass das Gesamtrisiko der Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Risikokategorien und weiteren Faktoren abgebildet werden kann. Risikomodelle kommen weiter auch bei der Bestimmung der ökonomischen Profitabilität, der Berechnung der regulatorischen Kapitalanforderungen und der Geschäftssteuerung zur Anwendung. Dabei spielen die Risikodiversifikation, die Kapitalallokation und Kapitalkosten eine wesentliche Rolle.

Das Seminar thematisiert die Grundzüge der Risikomodellierung und deren Anwendung bei der Risiko- und Geschäftssteuerung anhand eines einfachen, Excel basierten, numerischen Modells. Von Studierenden wird eine selbstständige Aufarbeitung eines Themenbereichs erwartet, die in einer schriftlichen Arbeit zusammengefasst und als Präsentation vorgestellt wird.

Die Themenbereiche werden in der ersten Veranstaltung am 21. Februar 2022 vorgestellt. Die Präsentationen (15-30 Minuten) finden im Rahmen einer Blockveranstaltung am 28./29. April statt, in deren Verlauf auch das einfache Modell einer wertorientierten Geschäftssteuerung präsentiert und diskutiert wird.
Lernziele Ziel der Veranstaltung ist es, die Grundzüge der Risikomodellierung und deren Anwendung bei der Risiko- und Geschäftssteuerung anhand eines einfachen numerischen Modells zu verstehen und anwenden zu können. Die Themenbereiche, die behandelt werden, beinhalten einfache die Schadenmodellierung, Risikoaggregation, Diversifikation, Kapitalallokation, ökonomische Profitabilität sowie Risikoappetit und Risikolimiten. Die Veranstaltung zudem die Möglichkeit, einfache numerische Simulationsverfahren kennenzulernen und Erfahrung beim Verfassen einer schriftlichen Arbeit und deren Präsentation zu sammeln.
Literatur Die Literatur, welche zum Verständnis der einzelnen Themenbereiche und deren Aufarbeitung notwendig ist, wird in der ersten Veranstaltung vorgestellt.
Bemerkungen Seminartermine:
Montag, 21.02.2022, 14:15 – 16:00: Einführung und Themenvergabe (Zoom-Link: https://unibas.zoom.us/j/64765706738?pwd=SWg0L0N5WGFSVTRaZElPb2poUmRIQT09)
Osterdienstag, 19.04.2022: Abgabe schriftliche Arbeit
Donnerstag, 28.04.2022, 09:15 – 17:00: Blockveranstaltung (Präsenz)
Freitag, 29.04.2022, 09:15 – 17:00: Blockveranstaltung (Präsenz)

 

Teilnahmebedingungen Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall unregelmässig
Datum 21.02.2022 – 29.04.2022
Zeit Siehe Detailangaben

Montag, 21.02.2022, 14:15 – 16:00 (ZOOM-Link siehe "Beschreibung")
Donnerstag, 28.04.2022, 09:15 – 17:00 (Präsenz)
Freitag, 29.04.2022, 09:15 – 17:00 (Präsenz)

Datum Zeit Raum
Montag 21.02.2022 14.15-16.00 Uhr - Online Präsenz -, Zoom
Donnerstag 28.04.2022 09.00-17.00 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 103
Freitag 29.04.2022 09.00-17.00 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 103
Module Modul: Personenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Risiko-Analyse (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Verlangt werden:
1. eine kurze schriftliche Arbeit
2. ein Vortrag (15-30 Minuten)
Die Themen und die entsprechende Literatur werden in der ersten Veranstaltung vorgestellt.

Die schriftliche Arbeit muss 10 Tage vor der Blockveranstaltung abgegeben werden. Die Vorträge sind Teil der Blockveranstaltung.

Schriftliche Arbeit und Vortrag werden bewertet. Beide Bewertungen ergeben eine Gesamtnote. Um zu bestehen, müssen beide mindestens mit einer genügenden Note bewertet sein.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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