Back
| Semester | spring semester 2018 |
| Course frequency | Every 2nd spring sem |
| Lecturers | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | 1. Zeitdiskrete Markov-Ketten 2. Bonus-Malus-Systeme 3. Poisson-Prozesse 4. Ruintheorie 5. Zeitstetige Markov-Ketten |
| Learning objectives | - Eigenschaften von Markov-Ketten in diskreter Zeit - Anwendung von Markov-Ketten in diskreter Zeit zur Untersuchung von Bonus-Malus-Systemen - Eigenschaften der wichtigsten Schadenanzahl- und Gesamtschadenprozesse - Kenntnis über die wichtigsten Konzepte und Resultate der klassischen Ruintheorie - Grundlagen von Markov-Ketten in stetiger Zeit zur Untersuchung von versicherungsmathematischen Fragestellungen |
| Bibliography | Bühlmann, H (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. De Vylder, F. (1996). Advanced Risk Theory. Dickson, D. C. M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Gatto, R. (2014). Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie. Gerber, H. U. (1979). An Introduction to Mathematical Risk Theory. Grandell, J. (1997). Mixed Poisson Processes. Gray, R. J., Pitts, S. M. (2012). Risk Modelling in General Insurance. Heilmann, W.-R., Schröter, K. J. (2014). Grundbegriffe der Risikotheorie. Kaas, R. (2008). Modern Actuarial Risk Theory: Using R. Klugman, S. A., et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Mikosch, T. (2009). Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process. Rolski T., et al. (2001). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Sundt, B. (1999). An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics. Lecture Notes, ETH Z¨urich, http://ssrn.com/abstract=2319328. Weitere Literaturangaben werden in der Vorlesung abgegeben. |
| Comments | In die Vorlesungen sind Übungen integriert. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform ADAM bei der Studiengangsleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Admission requirements | Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|
No dates available. Please contact the lecturer.
| Modules |
Module Applied Mathematics (Bachelor Mathematics) Module Applied Mathematics (Computational Chemistry) (Bachelor Computational Sciences) Module Applied Mathematics (Computational Mathematics) (Bachelor Computational Sciences) Module Applied Mathematics (Computational Physics) (Bachelor Computational Sciences) Non-Life Insurance Module (Master's Studies: Actuarial Science) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung in Form einer schriftlichen Prüfung abgeprüft. Es wird eine Wiederholungsprüfung angeboten für Studierende, die am ersten Termin krank waren oder nicht bestanden haben. Diese ist ebenfalls schriftlich. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |