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Semester | Frühjahrsemester 2011 |
Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
Dozierende | Peter Oertmann (peter.oertmann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Auswirkungen der Globalisierung der Finanzmärkte eindrucksvoll vor Augen geführt. Investoren müssen sich mit immer komplexeren Risiken und Wirkungszusammenhängen an den Märkten auseinandersetzen, wenn es darum geht, eine geeignete globale Anlagestrategie zu definieren oder wirksame Konzepte der Portfoliobewirtschaftung auszuwählen. Die einer Anlage- und Portfolioentscheidung zugrunde liegenden Marktparameter wie Volatilitäten, Korrelationen und Risikoprämien weisen Instabilitäten und Strukturbrüche auf, dievon Investoren durch die Anwendung von quantitativen Modellen und Verfahren besser bewältigt werden können. Vor diesem Hintergrund werden an das Management insbesondere von institutionellen Vermögen immer höhere Anforderungen gestellt. Zahlreiche Produktinnovationen und technologischer Fortschritt führen zu raschen Entwicklungen im Bereich der International Finance. Nach einer Einführung in die Strukturen und die Funktionsweise der internationalen Finanzmärkte werden Modelle behandelt, die zur Analyse von Risiken und zur Bewertung von Anlagen in einem internationalen Rahmen verwendet werden können. Die Diskussion empirischer Forschungsergebnisse sowie Beispiele aus der Praxis des Asset Managements runden die Betrachtung der Vorlesungsthemen jeweils ab. |
Lernziele | Es ist das Ziel, die Studierenden mit der internationalen Portfoliotheorie, internationalen Anlagebewertungsmodellen und relevanten empirischen Studien über die Risiken und Renditen von internationalen Anlageklassen vertraut zu machen sowie Aspekte aus der Praxis des Asset Managements zu beleuchten. Sie können die finanziellen Risiken, die sich aus der Investition auf internationalen Finanzmärkten ergeben, einordnen und die gelernten Theorien auf verschiedene Bereiche anwenden. |
Literatur | Zimmermann, H., Drobetz, W. und Oertmann, P. (2003): Global Asset Allocation: New Methods and Applications, John Wiley & Sons, Inc. Weitere Angaben folgen in der Vorlesung |
Weblink | Weblink |
Teilnahmebedingungen | empfohlen werden: Abgeschlossener BA in Business und Economics. Finanzmarkttheorie 1 sowie Grundkenntnisse über Derivate. |
Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Verbindliche Anmeldung beim Dozenten per Email bis spätestens 6. Feburar 2011, 20 Uhr. (Die Studiengebühren müssen zum Anmeldezeitpunkt bezahlt sein). Nachträgliche An-, resp. Abmeldungen sind nicht möglich. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
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Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
Module |
Modul Internationales Zusatzwissen (Master European Studies) Vertiefungsmodul Finance, Controlling and Banking (Master Wirtschaftswissenschaften) |
Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Schriftliche Klausur: 24.03.2011, 10:15-12:00. Ort: WWZ, die Zuteilung der Studierenden in die Prüfungsräume erfolgt erst kurz vor der Prüfung. |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | An- und Abmelden: Dozierende |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,1 |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Finanzmarkttheorie WW |