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| Semester | Frühjahrsemester 2014 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende |
Matthias Huss (matthias.huss@unibas.ch)
Heinz Zimmermann (heinz.zimmermann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Struktur verschiedener Asset Pricing Modelle behandelt und deren Beziehung untereinander aufgezeigt. Darauf aufbauend werden empirische Verfahren zur Schätzung von Asset Pricing Modellen gezeigt und durchgeführt. Der zweite Teil besteht aus einer Einführung in die intertemporale Portfolioselektion und Kapitalmarktgleichgewicht. |
| Lernziele | Verständnis fortgeschrittener Modelle des Kapitalmarktgleichgewichts, insbesondere deren mikro- und makroökonomische Fundierung. |
| Literatur | Lengwiler (2004): Microfoundations of Financial Economics, Princeton University Press. Cochrane (2001): Asset pricing. Princeton University Press. Gollier (2001): The Economics of Risk and Time, MIT Press. |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmebedingungen | Abgeschlossener BA in Business und Economics. Empfohlen werden: Advanced Microeconomics, resp. Advanced Economic Theory, Finanzmarkttheorie 1 und 2 sowie Grundkenntnisse in EViews |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Spezialisierungsmodul: Areas of Specialization in International and/or Monetary Economics (Master International and Monetary Economics) Vertiefungsmodul Monetary Economics and Financial Markets (Master Wirtschaftswissenschaften) |
| Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Es wird erwartet, dass das ganze Semester hindurch mitgearbeitet wird. Schriftliche Klausur: 28.05.2014; 12:15-13:45. WWZ S13: A-Z. Vom 18.03.14 bis zum 28.03.14 / 12:00 Uhr können Sie sich schriftlich per Formular noch von der Prüfung abmelden. Abmeldungen per Email werden nicht entgegengenommen, das Abmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Studiendekanats. Bis zum 17.03.14 melden Sie sich bitte ausschliesslich in MONA ab. Die Prüfungsräume werden bis zum 23.5.14 publiziert. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Abteilung Finanzmarkttheorie |