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| Semester | Herbstsemester 2014 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
| Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Finanztheorie für Aktuare I und II: - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests |
| Lernziele | |
| Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2009. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Springer, 2004. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009. |
| Teilnahmebedingungen | Matura oder gleichwertige Ausbildung, wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Lehrveranstaltungen Versicherungswissenschaft (Diplomstudium Versicherungswissenschaft) Modul Finanztheorie (Master Actuarial Science) (Pflicht) |
| Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird zusammen mit dem Inhalt der Vorlesung 'Finanztheorie für Aktuare II' am Ende des zweiten Teils geprüft. Auf begründeten Wunsch hin ist es möglich, bereits am Ende des ersten Teils eine mündliche Prüfung abzulegen. Die mündlichen Prüfungen dauern 20 Minuten pro Teil. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |