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39451-01 - Vorlesung: Computational Finance 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2016
Angebotsmuster Jedes Frühjahrsem.
Dozierende Tim Kröncke (t.kroencke@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Matlab Basics, Volatility Modeling, GARCH & VaR, Multiple Securities, Portfolio Analysis, Factor Models, Return Predictabiltiy, Option Pricing, Fixed Income.
Lernziele Ziel der Veranstaltung ist es Studierende in die Lage zu versetzten grundlegende Methoden und Modelle aus dem Bereich Finance selbstständig zu implementieren. Für diesen Zweck nutzen wir die Software Matlab.
Weblink Weblink zu ADAM

 

Teilnahmebedingungen Vorausgesetzt werden gute Grundkenntnisse in Finance (Inhalte der Veranstaltung "Finanzmarkttheorie 1" und/oder "Corporate Finance"). Darüber hinaus sollten die Teilnehmer dazu bereit sein mathematische und statistische Methoden im Bereich Finance anzuwenden. Es sind keine Vorkenntnisse in Matlab notwendig.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Belegen in MOnA; Eucor-Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall Wochentag Zeit Raum

Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.

Module Modul Business (BUS) II (Bachelor Wirtschaftswissenschaften)
Wahlbereich Bachelor Wirtschaftswissenschaften: Empfehlungen (Bachelor Studienfach: Wirtschaftswissenschaften)
Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Regelmäßige Heimarbeiten
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmeldung: Belegen
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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