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| Semester | Frühjahrsemester 2017 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Tim Kröncke (t.kroencke@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Matlab Basics, Volatility Modeling, GARCH & VaR, Multiple Securities, Portfolio Analysis, Factor Models, Return Predictabiltiy, Option Pricing, Fixed Income. |
| Lernziele | Ziel der Veranstaltung ist es Studierende in die Lage zu versetzten grundlegende Methoden und Modelle aus dem Bereich Finance selbstständig zu implementieren. Für diesen Zweck nutzen wir die Software Matlab. |
| Weblink | Weblink zu ADAM |
| Teilnahmebedingungen | Vorausgesetzt werden gute Grundkenntnisse in Finance (Inhalte der Veranstaltung "Finanzmarkttheorie 1" und/oder "Corporate Finance"). Darüber hinaus sollten die Teilnehmer dazu bereit sein mathematische und statistische Methoden im Bereich Finance anzuwenden. Es sind keine Vorkenntnisse in Matlab notwendig. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Business (BUS) II (Bachelor Wirtschaftswissenschaften) Wahlbereich Bachelor Wirtschaftswissenschaften: Empfehlungen (Bachelor Studienfach: Wirtschaftswissenschaften) |
| Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Regelmäßige Heimarbeiten |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |