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| Semester | Frühjahrsemester 2017 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Kapitel 6: Grundlage der Zeitreihenanalyse Kapitel 7: ARMA- und ARIMA-Prozesse Kapitel 8: Schätzung und Prognose Kapitel 9: ARCH- und GARCH-Prozesse Kapitel 10: Monte-Carlo-Methoden |
| Lernziele | - Erwerb grundlegender Kenntnisse und Techniken aus der Zeitreitreihenanalyse - Kenntnisse bzgl. der wichtigsten Zeitreihenmodelle und ihrer Anwendung/Eignung bei der Beantwortung von versicherungs- und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen - Anpassung von Zeitreihenmodellen sowie Modellüberprüfung und Prognose - Kenntnisse bzgl. wichtiger Simulationsmethoden |
| Literatur | Wird in der Vorlesung bekanntgegeben. |
| Bemerkungen | In die Vorlesungen sind Übungen integriert. Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangsleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Teilnahmebedingungen | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Ausgewählte Themen aus Ökonomie und Rechtswissenschaft (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird zusammen mit dem Inhalt der Vorlesung "Methodik der Versicherungswissenschaften I" am Ende des zweiten Teils durch eine 90-minütige Klausur geprüft. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |