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| Semester | Frühjahrsemester 2018 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Tim Kröncke (t.kroencke@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Matlab Basics, Volatility Modeling, GARCH & VaR, Multiple Securities, Portfolio Analysis, Factor Models, Return Predictabiltiy, Option Pricing, Fixed Income. |
| Lernziele | Ziel der Veranstaltung ist es Studierende in die Lage zu versetzten grundlegende Methoden und Modelle aus dem Bereich Finance selbstständig zu implementieren. Für diesen Zweck nutzen wir die Software Matlab. |
| Weblink | Weblink zu ADAM |
| Teilnahmebedingungen | Vorausgesetzt werden gute Grundkenntnisse in Finance (Inhalte der Veranstaltung "Finanzmarkttheorie 1" und/oder "Corporate Finance"). Darüber hinaus sollten die Teilnehmer dazu bereit sein mathematische und statistische Methoden im Bereich Finance anzuwenden. Es sind keine Vorkenntnisse in Matlab notwendig. Bis zum 2.5.18 können Sie sich noch per Email an das Studiendekanat von der Vorlesung abmelden. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Business (BUS) II (Bachelor Wirtschaftswissenschaften) Wahlbereich Bachelor Wirtschaftswissenschaften: Empfehlungen (Bachelor Studienfach: Wirtschaftswissenschaften) |
| Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Regelmäßige Heimarbeiten |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |