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Semester | Herbstsemester 2018 |
Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests |
Lernziele | |
Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2009. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Springer, 2004. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009. |
Bemerkungen | Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
Teilnahmebedingungen | Wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
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Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht) |
Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft. |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Universität Basel |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |