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| Semester | Frühjahrsemester 2023 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende |
Kaspar Burghartz (kaspar.burghartz@unibas.ch)
Matthias Huss (matthias.huss@unibas.ch) Heinz Zimmermann (heinz.zimmermann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Content: Cross-sectional characteristics of asset returns Economic foundations of risk premiums from intertemporal models; Factor pricing models; SDF pricing approach with applications; Analyzing pricing errors: model diagnostics and performance; Conditioning information, portfolio selection and performance measurement. Exercise sessions are part of the lecture; Matlab is used (a short introduction will be provided) |
| Lernziele | Understanding of advanced asset pricing models resp. capital market equilibrium: theoretical foundations, representations, and major empirical testing approaches |
| Literatur | Zimmermann (2016): Various Lecture Notes on Asset Pricing (will be handed out) Cochrane (2005): Asset pricing. Princeton University Press, revised edition Ferson, W. (2003): Tests of multifactor pricing models, volatility bounds, and portfolio performance, in: Handbook of the Economics of Finance, Edited by G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Elsevier |
| Weblink | Weblink to Syllabus |
| Teilnahmebedingungen | Requirements: Completed BA in Business und Economics. The following lectures are recommended: Advanced Microeconomics, resp. Advanced Economic Theory, Finanzmarkttheorie 1 und 2 and basic knowledge in EViews |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Applications for this course have to be sent by email to Kaspar Burghartz (kaspar.burghartz-at-unibas.ch) by Jan 31, 2023. Please note that you have confirmed for the spring semester and paid the ordinary tuition fee. Deregistrations are possible until Feb 3, 2023 but not any later! You cannot register by means of the web application MONA; this will be done for you by the Studiensekretariat after the general deadline for registrations, i.e. after March 20, 2023. |
| Unterrichtssprache | Englisch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Block | Siehe Einzeltermine | ||
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Mittwoch 01.02.2023 | 09.15-15.30 Uhr | Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 |
| Donnerstag 02.02.2023 | 09.15-15.30 Uhr | Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 |
| Freitag 03.02.2023 | 09.15-14.00 Uhr | Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 |
| Montag 06.02.2023 | 09.15-15.30 Uhr | Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 |
| Dienstag 07.02.2023 | 09.15-15.30 Uhr | Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 |
| Mittwoch 08.02.2023 | 09.15-15.30 Uhr | Juristische Fakultät, Seminarraum S6 HG.52 |
| Module |
Modul: Ausgewählte Themen aus Ökonomie und Rechtswissenschaft (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Core Courses in Business and Economics (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Modul: Core Courses in Finance and Money (Masterstudium: Finance and Money) Modul: Core Courses in Finance, Controlling, Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Modul: Core Courses in Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Modul: Field Electives in Economics and Public Policy (Masterstudium: Economics and Public Policy) Modul: Field Electives in Finance and Money (Masterstudium: Finance and Money) Modul: Specific Electives in Business and Economics (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Modul: Specific Electives in Finance, Controlling, Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Modul: Specific Electives in Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Spezialisierungsmodul: Areas of Specialization in International and/or Monetary Economics (Masterstudium: International and Monetary Economics) Vertiefungsmodul: Finance, Controlling and Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2021)) Vertiefungsmodul: Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2021)) |
| Leistungsüberprüfung | Leistungsnachweis |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Homework on an empirical project (30%) Written exam (70%): 28.03.23; 10:15-11:45; WWZ Audi: A-Z. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | An- und Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ |