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| Semester | Frühjahrsemester 2010 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Christian Kleiber (christian.kleiber@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | In der Veranstaltung Ökonometrie 1 auf Bachelor-Stufe werden überwiegend Querschnittsdaten behandelt, für Zeitreihendaten gibt es eine eigene Veranstaltung auf der Master-Stufe. Es existiert auch noch eine Mischform dieser beiden Datentypen: Paneldaten. Die Vorlesung gibt eine Einführung in dieses sehr schnell wachsende Gebiet. Behandelt werden Modelle mit festen und mit zufälligen Effekten, scheinbar unverbundene Regressionen, dynamische Panels sowie ausgewählte Aspekte von Panelmodellen der Mikroökonometrie. |
| Literatur | - B. Baltagi (2008). Econometric Analysis of Panel Data, 4th ed. Chichester: John Wiley. - E.W. Frees (2004). Longitudinal and Panel Data. Cambridge: Cambridge University Press. - C. Hsiao (2003). Analysis of Panel Data, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. - W. Greene (2008). Econometric Analysis, 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. [Kap. 9 und 10] - Sevestre, P. (2002). "Econométrie des données de panel. Paris: Dunod. Die Veranstaltung wird sich nicht eng an ein Buch anlehnen. Baltagi und Hsiao sind Standardreferenzen für Doktorandenkurse, sie sind umfassender und technischer als für diese Veranstaltung angemessen. Frees ist inhaltlich breiter (auch u.a. Multilevel-Modelle). |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmebedingungen | Fuer Studierende der Wirtschaftswissenschaften: Abgeschlossener BA in Business und Economics. Solide Kenntnisse des linearen Regressionsmodells (mindestens im Umfang von Ökonometrie 1), empfohlen: Angewandte Ökonometrie. Es wird empfohlen, diese Veranstaltung erst gegen Ende des Studiums zu besuchen. Fuer alle anderen Teilnehmer: Solide Kenntnisse der Regressionsanalyse. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Verbindliche Anmeldung bei Markus Hertrich per Email (markus.hertrich@unibas.ch) bis spätestens 17. Februar 2010, 20 Uhr. Nachträgliche An-, resp. Abmeldungen sind nicht möglich! |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Statistik und Computational Science (Master Actuarial Science) Vertiefungsmodul Quantitative Methods (Master Wirtschaftswissenschaften) Vertiefungsmodul Quantitative-empirische Methoden (Master Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2008)) |
| Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Schriftliche Klausur. Die Klausur findet am 17. März von 13.00 bis 14.00 Uhr im S15, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät statt. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | An- und Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Abteilung Quantitative Methoden |