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| Semester | Frühjahrsemester 2017 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Wissen, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirisch-ökonomische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von (finanz-) ökonomischen Rohdaten (deskriptive Datenanalyse, Behandlung von Ausreissern, praktische Konzepte zum Data Management). In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode, der Calendar Time Portfolio Ansatz und Fixed Effects Panelmodelle. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Einführung in die Monte Carlo Simulation (Zufallszahlengenerator, Konvergenz von MC Simulationen, Bewertung von Aktienoptionen). Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So werden die vorgestellten Verfahren anhand von vier Übungen illustriert und mit realen Daten angewendet. Die Übungen basieren auf der Statistiksoftware R und sind wie kleine Forschungsprojekte strukturiert. |
| Lernziele | Die Studierenden - kennen die wichtigsten Data Management Techniken (z.B. Zusammenführung von Datensätzen, Reshape von Paneldaten, Behandlung von Ausreissern) und sind in der Lage, (finanz-) ökonomische Rohdaten selbständig für die nachfolgende Durchführung von empirischen Analysen aufzubereiten. - sind den Umgang mit R-Skripten geübt und können die Statistiksoftware R zielführend anwenden. - können statistisch-ökonometrische Modelle (z.B. lineares Regressionsmodell) in der Praxis anwenden und damit eigene empirisch-ökonomische Untersuchungen durchführen. |
| Literatur | Das Unterrichtsmaterial besteht im Wesentlichen aus dem Vorlesungsskript und einer Reihe von R-Dateien, welche die verschiedenen Methoden und Konzepte illustrieren und praktisch umsetzen. |
| Bemerkungen | Alle Beispiele und Übungen basieren auf der Statistiksoftware "R". |
| Weblink | Weblink to ADAM |
| Teilnahmebedingungen | Solides Grundwissen in Statistik und Ökonometrie (mind. Ökonometrie 1 Vorlesung aus dem Bachelor) ist erforderlich. Basiswissen zur Theorie der Finanzmärkte (z.B. Vorlesung Finanzmarkttheorie 1 aus dem Bachelor) ist von Vorteil. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Vertiefungsmodul Quantitative Methods (Master Wirtschaftswissenschaften) |
| Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Schriftliche Prüfung (100%) Termin Klausur: 20.06.2017; 12:15-13:15. Bernoullianum: A-Z. Vom 21.03.17 bis zum 31.03.17 / 12:00 Uhr können Sie sich schriftlich per Formular noch von der Prüfung abmelden. Abmeldungen per Email werden nicht entgegengenommen, das Abmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Studiendekanats. Bis zum 20.03.17 melden Sie sich bitte ausschliesslich in MONA ab. Die Prüfungsräume werden bis zum 25.5.17 publiziert. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |