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Semester | Herbstsemester 2017 |
Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
Dozierende | Jörg Lehmann (joerg.lehmann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Basics of probability theory; Random processes: General concepts; Markov processes: Master equation, Fokker-Planck equation, stochastic differential equations; Mathematical finance |
Lernziele | Basics of the theory of stochastic processes and an overview of selected applications |
Literatur | - N. G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, 3rd ed. (North Holland, Amsterdan, 1992). - C. W. Gardiner, Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences, 2nd ed. (Springer, Berlin, 2007). - P. Wilmott, S. Howison and J. Dewynne: The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction (Cambridge University Press, Cambridge, 1995). |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
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Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
Module |
Modul Vertiefungsfach Physik (Master Physik) Modul Vertiefungsfach Physik (Master Nanowissenschaften) Vertiefungsfächer Theorie und Vertiefungsfächer Biologie (Masterstudium: Computational Biology and Bioinformatics) |
Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Departement Physik |