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19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2019
Angebotsmuster Jedes Frühjahrsem.
Dozierende Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Die Vorlesung vermittelt das notwendige Wissen, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirisch-ökonomische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von ökonomischen Rohdaten (deskriptive Datenanalyse, Behandlung von Ausreissern, Zusammenführung von Datensätzen). In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode, der Portfolio Sorts Ansatz und Fixed Effects Panelmodelle. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Einführung in die Monte Carlo Simulation (Zufallszahlengenerator, Konvergenz von MC Simulationen, Bewertung von Aktienoptionen).

Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So werden die vorgestellten Verfahren anhand von vier Übungen illustriert und mit realen Daten angewendet. Die Übungen basieren auf der Statistiksoftware R und sind wie kleine Forschungsprojekte strukturiert.
Lernziele Die Studierenden
- kennen die wichtigsten Data Management Techniken (z.B. Zusammenführung von Datensätzen, Reshape von Paneldaten, Behandlung von Ausreissern) und sind in der Lage, (finanz-) ökonomische Rohdaten selbständig für die nachfolgende Durchführung von empirischen Analysen aufzubereiten.
- beherrschen den Umgang mit R-Skripten, kennen moderne R-Tools (z.B. "Pipe"-Operator) und R-Packages (z.B. dplyr oder flexdashboard) und können die Statistiksoftware R zielführend anwenden.
- können statistisch-ökonometrische Modelle (z.B. lineares Regressionsmodell) auf praktische Fragestellungen anwenden und eigene empirisch-ökonomische Untersuchungen durchführen.
Literatur Das Unterrichtsmaterial umfasst das Vorlesungsskript, ausgewählte wissenschaftliche Artikel und eine Reihe von R-Tutorials, welche die verschiedenen Methoden und Konzepte illustrieren und praktisch umsetzen.
Bemerkungen Alle Beispiele und Übungen basieren auf der Statistiksoftware "R".

 

Teilnahmebedingungen Solides Grundwissen in Statistik und Ökonometrie (mind. Ökonometrie 1 Vorlesung aus dem Bachelor) ist erforderlich. Basiswissen zur Theorie der Finanzmärkte (z.B. Vorlesung Finanzmarkttheorie 1 aus dem Bachelor) ist von Vorteil.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Studierende anderer CH-Universitäten müssen innerhalb der Belegfrist mit einem Hörerschein beim Studiensekretariat im Kollegienhaus belegen. Für alle gilt: Belegen = Anmeldung zur Prüfung
Unterrichtssprache Deutsch
Weblink Weblink to ADAM
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall 14-täglich
Datum 04.03.2019 – 29.04.2019
Zeit Montag, 08.30-10.00 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag, 12.15-14.00 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37

5 Termine mit Vorlesung und Übung zwischen dem 4.3. - 29.4. 2019.
Die genauen Daten und Räume sind hier unten zu sehen:

Datum Zeit Raum
Montag 04.03.2019 08.30-10.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag 04.03.2019 12.15-14.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Montag 18.03.2019 08.30-10.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag 18.03.2019 12.15-14.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Montag 01.04.2019 08.30-10.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag 01.04.2019 12.15-14.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Montag 15.04.2019 08.30-10.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag 15.04.2019 12.15-14.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Montag 29.04.2019 08.30-10.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag 29.04.2019 12.15-14.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Module Vertiefungsmodul Quantitative Methods (Master Wirtschaftswissenschaften)
Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Schriftliche Prüfung (100%)
Termin Klausur:
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Belegen via MOnA innerhalb der Belegfrist
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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