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13128-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2019
Angebotsmuster Jedes 2. Frühjahrsem
Dozierende Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Stochastische Finanzmarktmodelle I und II:
- Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration
- Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures
- Einführung in die Portfolio-Theorie
- Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests
Literatur J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2009.
M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001.
W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002.
Bemerkungen Zur Vorlesung ist ein Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen.

 

Teilnahmebedingungen Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 18.02.2019 – 12.07.2019
Zeit Montag, 18.15-20.00 Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Datum Zeit Raum
Montag 18.02.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 25.02.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 04.03.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 11.03.2019 18.15-20.00 Uhr Fasnachtsferien
Montag 18.03.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 25.03.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 01.04.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 08.04.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 15.04.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 22.04.2019 18.15-20.00 Uhr Ostern
Montag 29.04.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 06.05.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 13.05.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 20.05.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 27.05.2019 18.15-20.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Samstag 29.06.2019 08.30-13.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Freitag 12.07.2019 08.15-16.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Module Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Stoff der Vorlesung wird nach Semesterende schriftlich oder mündlich geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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