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15735-01 - Vorlesung: Mathematische Modellierung von Risiken 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2019
Angebotsmuster Jedes 2. Frühjahrsem
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kapitel 1: Einführung
Kapitel 2: Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen
Kapitel 3: Modellanpassung
Kapitel 4: Modellüberprüfung
Kapitel 5: Extremwerttheorie
Kapitel 6: Modellierung stochastischer Abhängigkeiten
Lernziele Diese Vorlesung hat das Ziel, den Studierenden die bei der Anpassung einer Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilung an einen gegebenen Datensatz benötigten statistischen Grundkenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus soll die Vorlesung eine Einführung in die Extremwerttheorie zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten und Schadenhöhen von Extremereignissen sowie zur Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten geben. Durch die Auswahl der Vorlesungsthemen und die Präsentation dieser Inhalte soll den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden und den speziellen Anforderungen des Masterstudiengangs „Actuarial Science“ Rechnung getragen werden.
Literatur Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (2003). Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance. Springer.
Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. Wiley.
Joe, H. (2014). Dependence Modeling with Copulas. Chapman & Hall.
Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions. Volume 1, Wiley.
Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions. Volume 2, Wiley.
Johnson, N. L., Kotz, S., Kemp, A. W. (2005). Univariate Discrete Distributions. Wiley.
Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions. Wiley.
McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer.
Nelsen, R. B. (1999). An Introduction to Copulas. Springer.
Pestmann, W. R. (1998). Mathematical Statistics. De Gruyter.
Pruscha, H. (1996). Angewandte Methoden der Mathematischen Statistik. Teubner.
Resnick, S. I. (1987). Extreme Values, Regular Variation, and Point processes. Springer.
Bemerkungen In die Vorlesungen sind Übungen integriert.

Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen.

 

Teilnahmebedingungen Grundkenntnisse in Stochastik/Statistik wie sie üblicherweise in einer einführenden Lehrveranstaltung in den B.Sc.-Studiengängen Mathematik, Computer Science, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsingenieur vermittelt werden.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 19.02.2019 – 28.05.2019
Zeit Dienstag, 10.15-12.00 Kollegienhaus, Hörsaal 114
Datum Zeit Raum
Dienstag 19.02.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 26.02.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 05.03.2019 10.15-12.00 Uhr Fällt aus
Dienstag 12.03.2019 10.15-12.00 Uhr Fasnachtsferien
Dienstag 19.03.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 26.03.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 02.04.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 09.04.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 16.04.2019 10.15-12.00 Uhr Fällt aus, --
Dienstag 23.04.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 30.04.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 07.05.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 14.05.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 21.05.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 28.05.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Dienstag 10.09.2019 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Module Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird am letzten Vorlesungstag im Rahmen einer 90-minütigen schriftlichen Prüfung geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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