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10684-01 - Vorlesung: Time Series Analysis I 3 KP

Semester Herbstsemester 2019
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Christian Kleiber (christian.kleiber@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Contents:
The course covers basic concepts of univariate time series analysis that are needed for an understanding of modern time series econometrics. The latter refers to topics such as unit roots, volatility models, vector autoregressions (VARs), and cointegration, which are studied in the follow-up course Time Series Analysis II in the second half of the semester.

Time Series Analysis I will study notions such as autocorrelation, stationarity, AR(I)MA models and their seasonal extensions, model selection and diagnostics, and forecasting. Empirical illustrations will make use of the R language for statistical computing and graphics, see https://www.R-project.org/, hence basic knowledge of this software package is expected. There will be lab sessions.

Lernziele Basics of univariate time series analysis.

Literatur Some references (the course will not necessarily follow a specific text!):

Brockwell PJ, Davis RA (2016). Introduction to Time Series and Forecasting, 3rd ed. Springer. [Available in electronic form via the university library.]

Chan NH (2010). Time Series: Applications to Finance with R and S-Plus, 2nd ed. Wiley.

Cryer JD, Chan KS (2008). Time Series Analysis, with Examples in R, 2nd ed. Springer. [Available in electronic form via the university library.]

Franses PH, van Dijk D, Opschoor A (2014). Time Series Models for Business and Economic Forecasting, 2nd ed. Oxford Univ. Press.

Ruppert D, Matteson DS (2015). Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, 2nd ed. New York: Springer. [Available in electronic form via the university library.]

Tsay RS (2010). Analysis of Financial Time Series, 3rd ed. Wiley.

 

Teilnahmebedingungen WWZ students: BA completed. In addition, successful completion of Econometrics (MSc) is strongly recommended. Some basic knowledge of R is expected.

Other participants: Basic statistics (incl. regression basics) and mathematics.

Anmeldung zur Lehrveranstaltung Registration: Please enrol in MOnA. EUCOR-Students and students of other Swiss Universities have to enrol at the students administration office (studseksupport1@unibas.ch) within the official enrolment period. Enrolment = Registration for the exam!
Unterrichtssprache Englisch
Weblink Weblink
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall wöchentlich
Datum 17.09.2019 – 29.10.2019
Zeit Dienstag, 14.15-16.00 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Mittwoch, 08.15-09.45 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37

Attention, the event does not always take place in the same room. The dates and corespnding rooms can be seen below:

Datum Zeit Raum
Dienstag 17.09.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Mittwoch 18.09.2019 08.15-09.45 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 24.09.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S13 HG.35
Mittwoch 25.09.2019 08.15-09.45 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 01.10.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S13 HG.35
Mittwoch 02.10.2019 08.15-09.45 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 08.10.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Mittwoch 09.10.2019 08.15-09.45 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 15.10.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Mittwoch 16.10.2019 08.15-09.45 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 22.10.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S13 HG.35
Mittwoch 23.10.2019 08.15-09.45 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 29.10.2019 14.15-16.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S13 HG.35
Module Modul: Statistik und Computational Science (Masterstudium: Actuarial Science)
Spezialisierungsmodul: Areas of Specialization in International and/or Monetary Economics (Masterstudium: International and Monetary Economics)
Vertiefungsmodul: Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Vertiefungsmodul: Quantitative Methods (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Written exam. Students may bring (1) a dictionary, (2) a calculator (subject to the usual rules), and (3) two pages of their own, handwritten notes.

In addition, there will be several assignments, for which students may work in groups of two. Assignments will account for 20% of the final grade.
Written exam:
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Belegen via MOnA innerhalb der Belegfrist
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

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