Zurück zur Auswahl
19300-01 - Vorlesung mit Übungen: Random processes: Theory and applications from physics to finance (4 KP)
| Semester | Herbstsemester 2019 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende | Jörg Lehmann (joerg.lehmann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Basics of probability theory; Random processes: General concepts; Markov processes: Master equation, Fokker-Planck equation, stochastic differential equations; Mathematical finance |
| Lernziele | Basics of the theory of stochastic processes and an overview of selected applications |
| Literatur | - N. G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry, 3rd ed. (North Holland, Amsterdan, 1992). - C. W. Gardiner, Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences, 2nd ed. (Springer, Berlin, 2007). - P. Wilmott, S. Howison and J. Dewynne: The Mathematics of Financial Derivatives, A Student Introduction (Cambridge University Press, Cambridge, 1995). |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul: Vertiefungsfach Physik (Masterstudium: Physik) Modul: Vertiefungsfach Physik (Masterstudium: Nanowissenschaften) Vertiefungsfächer Theorie und Vertiefungsfächer Biologie (Masterstudium: Computational Biology and Bioinformatics) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Departement Physik |