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44811-01 - Vorlesung: Grundlagen der Finanz- und Versicherungsmathematik 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2020
Angebotsmuster Jedes Frühjahrsem.
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt - Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen
- Diskrete Verteilungen und Zufallsvariablen
- Wahrscheinlichkeitsmaße auf R
- Absolutstetige Verteilungen und Zufallsvariablen
- Allgemeine Zufallsvariablen
- Integration bzgl. Wahrscheinlichkeitsmaßen
- Lebesgue-Integrale
- Stochastisch unabhängige Zufallsvariablen und Produktmaße
- Mehrdimensionale Verteilungen
- Konvergenzarten
- Momenterzeugende und charakteristische Funktionen
- Gesetz der großen Zahlen und Grenzwertsatz
- Bedingte Erwartungen
Lernziele Diese Vorlesung hat das Ziel, den Studierenden den Eingang in das Masterstudium „Actuarial Science“ zu erleichtern, in dem ausgewählte und bereits zu Beginn des Masterstudiums benötigte Grundlagen aus der Finanz- und Versicherungsmathematik anhand von praxinahen Beispielen vorgestellt werden. Durch die Auswahl der Vorlesungsinhalte und die Präsentation dieser Inhalte soll den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden und den speziellen Anforderungen des Studiengangs „Actuarial Science“ Rechnung getragen werden.
Literatur Jacod, J. & Protter, P. (2013): Probability Essentials, Springer.
Karr, A. F. (2012): Probability, Springer.
Klenke, A. (2013): Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer.
Meintrup, D. & Schäffler, S. (2005): Stochastik: Theorie und Anwendungen, Springer.
Shiryaev, A. N. (1995): Probability, Springer.
Tappe, S. (2013): Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer.
Bemerkungen Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen auf der Distributionsplattform ADAM bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen.

 

Teilnahmebedingungen Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie/Stochastik wie sie üblicherweise in einer einführenden Lehrveranstaltung in den B.Sc.-Studiengängen Mathematik, Computer Science, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsingenieur vermittelt werden.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 17.02.2020 – 25.05.2020
Zeit Montag, 10.15-12.00 Kollegienhaus, Hörsaal 114
Datum Zeit Raum
Montag 17.02.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 24.02.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 02.03.2020 10.15-12.00 Uhr Fasnachtsferien
Montag 09.03.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 16.03.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 23.03.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 30.03.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 06.04.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 13.04.2020 10.15-12.00 Uhr Ostern
Montag 20.04.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 27.04.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 04.05.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 11.05.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 18.05.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 25.05.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Module Modul: Personenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Risiko-Analyse (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Wahlbereich Bachelor Mathematik: Empfehlungen (Bachelorstudium: Mathematik)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird am letzten Vorlesungstag im Rahmen einer 90-minütigen schriftlichen Prüfung geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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