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10600-01 - Vorlesung: Advanced Asset Pricing 6 KP

Semester Frühjahrsemester 2020
Angebotsmuster Jedes Frühjahrsem.
Dozierende Patrick Böhler (patrick.boehler@unibas.ch)
Matthias Huss (matthias.huss@unibas.ch)
Heinz Zimmermann (heinz.zimmermann@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Content:
Cross-sectional characteristics of asset returns
Economic foundations of risk premiums from intertemporal models;
Factor pricing models;
SDF pricing approach with applications;
Analyzing pricing errors: model diagnostics and performance;
Conditioning information, portfolio selection and performance measurement.

Exercise sessions are part of the lecture; Matlab is used (a short introduction will be provided)
Lernziele Understanding of advanced asset pricing models resp. capital market equilibrium: theoretical foundations, representations, and major empirical testing approaches
Literatur Zimmermann (2016): Variosu Lecture on Notes Asset Pricing (will be handed out)
Cochrane (2005): Asset pricing. Princeton University Press, revised edition
Ferson, W. (2003): Tests of multifactor pricing models, volatility bounds, and portfolio performance, in: Handbook of the Economics of Finance, Edited by G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Elsevier

Weblink Weblink

 

Teilnahmebedingungen Requirements:
Completed BA in Business und Economics. The following lectures are recommended: Advanced Microeconomics, resp. Advanced Economic Theory, Finanzmarkttheorie 1 und 2 and basic knowledge in EViews
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Applications for this course have to be sent by email to Bettina Greiner (bettina.greiner-at-unibas.ch) by Feb 1, 2020. No deregistrations after Feb 6, 2020!
You do not have to register by means of the web application MONA; this will be done for you by the Studiensekretariat.
Please note that for this it is necessary that you have confirmed for the spring semester and paid the ordinary tuition fee.
Unterrichtssprache Englisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall Block
Datum 04.02.2020 – 12.02.2020
Zeit Siehe Detailangaben
Datum Zeit Raum
Dienstag 04.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Dienstag 04.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Mittwoch 05.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Mittwoch 05.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Donnerstag 06.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Donnerstag 06.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Freitag 07.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Freitag 07.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Montag 10.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Montag 10.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Dienstag 11.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Dienstag 11.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Grosses PC-Labor S18 HG.37
Mittwoch 12.02.2020 09.15-12.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Mittwoch 12.02.2020 14.15-17.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S15 HG.31
Module Modul: Ausgewählte Themen aus Ökonomie und Rechtswissenschaft (Masterstudium: Actuarial Science)
Spezialisierungsmodul: Areas of Specialization in International and/or Monetary Economics (Masterstudium: International and Monetary Economics)
Vertiefungsmodul: Finance, Controlling and Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Vertiefungsmodul: Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Homework on an empirical project (30%)
Written exam (70%):



An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An- und Abmelden: Dozierende
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

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