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| Semester | Frühjahrsemester 2020 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Peter Oertmann (peter.oertmann@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Entwicklungen der letzten Jahre haben uns die Auswirkungen der Globalisierung der Finanzmärkte eindrucksvoll vor Augen geführt. Investoren müssen sich mit immer komplexeren Risiken, geopolitischen Entwicklungen und Wirkungszusammenhängen an den Märkten auseinandersetzen, wenn es darum geht eine geeignete globale Anlagestrategie zu definieren oder wirksame Konzepte der Portfoliobewirtschaftung auszuwählen. Die einer Anlage- und Portfolioentscheidung zugrunde liegenden Marktparameter wie Volatilitäten, Korrelationen und Risikoprämien weisen Instabilitäten und Strukturbrüche auf, die von Investoren durch die Anwendung von quantitativen Modellen und Verfahren besser bewältigt werden können. Vor diesem Hintergrund werden an das Management insbesondere von institutionellen Vermögen immer höhere Anforderungen gestellt. Zahlreiche Produktinnovationen und technologischer Fortschritt führen zu raschen Entwicklungen im Bereich der International Finance. Nach einer Einführung in die Strukturen und die Funktionsweise der internationalen Finanzmärkte werden Modelle behandelt, die zur Analyse von Risiken und zur Bewertung von Anlagen im internationalen Kontext verwendet werden können. Die Diskussion empirischer Forschungsergebnisse sowie Beispiele aus der Praxis des Asset Managements runden die Betrachtung der Vorlesungsthemen jeweils ab. |
| Lernziele | Es ist das Ziel, die Studierenden mit der internationalen Portfoliotheorie, internationalen Anlagebewertungsmodellen und relevanten empirischen Studien über die Risiken und Renditen von internationalen Anlageklassen vertraut zu machen sowie Aspekte aus der Praxis des Asset Managements zu beleuchten. Sie können die finanziellen Risiken, die sich aus der Investition auf internationalen Finanzmärkten ergeben, einordnen und die gelernten Theorien auf verschiedene Bereiche anwenden. |
| Literatur | Zimmermann, H., Drobetz, W. und Oertmann, P. (2003): Global Asset Allocation: New Methods and Applications, John Wiley & Sons, Inc. Weitere Informationen werden in der Vorlesung bekanntgegeben. |
| Weblink | Weblink to ADAM |
| Teilnahmebedingungen | Abgeschlossener Bachelor in Wirtschaftswissenschaften Vorlesung "Finanzmarkttheorie 1" und Grundkenntnisse derivativer Instrumente. Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, belegt die Veranstaltung auf eigene Verantwortung und muss für den erfolgreichen Besuch dieser Vorlesung eventuell mit einem höheren Anteil an Eigenleistung rechnen. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Verbindliche Anmeldung beim Dozenten per Email bis am 5. Februar 2020, 20.00 Uhr. Bitte geben Sie Name, Vorname und Matrikelnummer (10-stellig) an. (Bitte beachten Sie ausserdem, dass die Semestergebühren zum Anmeldezeitpunkt bezahlt sind und Sie in MOnA zurückgemeldet sind). Spätere An- resp. Abmeldungen sind nicht möglich! |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul: Wahlbereich (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften) Vertiefungsmodul Global Europe: Handel und Unternehmen in der Globalisierung (Masterstudium: European Global Studies) |
| Leistungsüberprüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Schriftliche Klausur: 01.04.20; 12:30-13:30. Digitale Prüfung. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | An- und Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ |