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13123-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit 3 KP

Semester Herbstsemester 2020
Angebotsmuster Jedes 2. Herbstsem.
Dozierende Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration
- Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures
- Einführung in die Portfolio-Theorie
- Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests
Lernziele
Literatur J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2009.
M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001.
S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Springer, 2004.
W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002.
D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009.
Bemerkungen Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.

 

Teilnahmebedingungen Wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 14.09.2020 – 14.12.2020
Zeit Montag, 08.15-10.00 Kollegienhaus, Hörsaal 119
Datum Zeit Raum
Montag 14.09.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 21.09.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 28.09.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 05.10.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 12.10.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 19.10.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 26.10.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 02.11.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 09.11.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 16.11.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 23.11.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 30.11.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 07.12.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 14.12.2020 08.15-10.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Module Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Stoff dieser Vorlesung wird durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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