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13127-01 - Vorlesung: Statistische Verfahren zur Tarifierung und Reservierung für Schadenversicherer 3 KP

Semester Herbstsemester 2020
Angebotsmuster Jedes 2. Herbstsem.
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell
Kapitel 2: Allgemeines lineares Modell
Kapitel 3: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs)
Kapitel 4: Nichtparametrische Regression
Kapitel 5: Additive und verallgemeinerte additive Modelle (GAMs)
Kapitel 6: Credibility-Theorie
Kapitel 7: Schadenreservierung und Reserverisiko
Lernziele - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern
- Einführung in die nichtparametrische Regression
- Grundlagen additiver und verallgemeinerter additiver Modelle
- Tarifierungs- und Reservierungsgrundlagen
- Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie
- Stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des Reserverisikos
Literatur Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer.
De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press.
Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press.
Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons.
Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft.
Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer.
Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press.
Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons.
Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328.
Bemerkungen In die Vorlesungen sind Übungen integriert.

Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.

 

Teilnahmebedingungen Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 14.09.2020 – 14.12.2020
Zeit Montag, 10.15-12.00 Kollegienhaus, Hörsaal 115
Datum Zeit Raum
Montag 14.09.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 21.09.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 28.09.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 05.10.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 12.10.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 19.10.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 26.10.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 02.11.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 09.11.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 16.11.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 23.11.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 30.11.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 07.12.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Montag 14.12.2020 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 115
Module Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Stoff der Vorlesung wird am Ende des Semesters schrifltich oder mündlich geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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