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56878-01 - Vorlesung: Causality in Finance and Economics 3 KP

Semester Herbstsemester 2020
Angebotsmuster Jedes Herbstsemester
Dozierende Ola Mahmoud (ola.mahmoud@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Firm exposure to business and market is a direct result of previous capital financial investments. This course is an introduction to quantitative risk management in corporate finance. The course introduces methods from mathematical finance, probability and statistics that can be used to model corporate financial risks. Topics addressed include loss distributions, risk measures, extreme value theory, copulas and dependence structures, portfolio allocation and diversification.

Content:

1. Basic concepts in risk management
2. Empirical properties of financial data
3. Financial time series
4. Extreme value theory
5. Copulas and dependence
6. Market risk
7. Theory of risk measures
8. Operational risk
8. Credit risk
10. Aggregate risk and diversification
Lernziele The goal of this course is to learn the most important quantitative methods from mathematical finance, probability and statistics used in financial risk modeling.
Literatur -- Lecture slides

-- Alexander McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts. "Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools". Princeton University Press, 2015.
Weblink Weblink to ADAM

 

Teilnahmebedingungen No strict prerequisites are required. However, a basic knowledge of quantitative tools and statistics and a certain level of mathematical sophistication will be needed.
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Course registration: please enrol in MOnA; Registration = Enrolment to the exam. A deregistration is possible by email to Studiendekanat-wwz@unibas.ch until Nov 9 2020, 8 pm.
Unterrichtssprache Englisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 02.11.2020 – 30.11.2020
Zeit Montag, 14.15-18.00 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Datum Zeit Raum
Montag 02.11.2020 14.15-18.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Montag 09.11.2020 14.15-18.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Montag 16.11.2020 14.15-18.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Montag 23.11.2020 14.15-18.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Donnerstag 26.11.2020 14.15-18.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Montag 30.11.2020 14.15-18.00 Uhr Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Seminarraum S14 HG.32
Module Vertiefungsmodul: Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Leistungsüberprüfung Semesterendprüfung
Hinweise zur Leistungsüberprüfung A written exam accounting for 100% of the grade is scheduled for the last week of lectures.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: Studiendekanat
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

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