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13128-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2021 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Stochastische Finanzmarktmodelle (beide Teile): - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests SST |
| Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2017. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. Das Skript und weitere Vorlesungsunterlagen werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Bemerkungen | Die Vorlesung wird das ganze Semester digital und synchron in Form von ZOOM-Meetings angeboten. Die ZOOM-Einwahlmöglichkeiten werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Wenn Sie keinen Zugriff auf ADAM haben, wenden Sie sich an den Dozenten. In Absprache mit den Studierenden finden zusätzlich 1-2 Präsenz-Übungsstunden statt. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 08.15-10.00 | - Online Präsenz - |
| Bemerkungen | Die Vorlesung wird das ganze Semester digital und synchron in Form von ZOOM-Meetings angeboten. Die ZOOM-Einwahlmöglichkeiten werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 01.03.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 08.03.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 15.03.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 22.03.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 29.03.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 05.04.2021 | 08.15-10.00 Uhr | Ostern |
| Montag 12.04.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 19.04.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 26.04.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 03.05.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 10.05.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 17.05.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Montag 24.05.2021 | 08.15-10.00 Uhr | Pfingstmontag |
| Montag 31.05.2021 | 08.15-10.00 Uhr | - Online Präsenz -, -- |
| Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Mündliche Prüfung nach Semesterende |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |