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13128-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2021
Angebotsmuster Jedes 2. Frühjahrsem
Dozierende Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Stochastische Finanzmarktmodelle (beide Teile):
- Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration
- Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures
- Einführung in die Portfolio-Theorie
- Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests SST
Literatur J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2017.
M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001.
W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002.

Das Skript und weitere Vorlesungsunterlagen werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Bemerkungen Die Vorlesung wird das ganze Semester digital und synchron in Form von ZOOM-Meetings angeboten. Die ZOOM-Einwahlmöglichkeiten werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Wenn Sie keinen Zugriff auf ADAM haben, wenden Sie sich an den Dozenten.

In Absprache mit den Studierenden finden zusätzlich 1-2 Präsenz-Übungsstunden statt.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 01.03.2021 – 31.05.2021
Zeit Montag, 08.15-10.00 - Online Präsenz -

Die Vorlesung wird das ganze Semester digital und synchron in Form von ZOOM-Meetings angeboten. Die ZOOM-Einwahlmöglichkeiten werden auf ADAM zur Verfügung gestellt.

Datum Zeit Raum
Montag 01.03.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 08.03.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 15.03.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 22.03.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 29.03.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 05.04.2021 08.15-10.00 Uhr Ostern
Montag 12.04.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 19.04.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 26.04.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 03.05.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 10.05.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 17.05.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Montag 24.05.2021 08.15-10.00 Uhr Pfingstmontag
Montag 31.05.2021 08.15-10.00 Uhr - Online Präsenz -, --
Module Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Mündliche Prüfung nach Semesterende
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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