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15735-01 - Vorlesung: Mathematische Modellierung von Risiken 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2021
Angebotsmuster Jedes 2. Frühjahrsem
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kapitel 1: Einführung
Kapitel 2: Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen
Kapitel 3: Modellanpassung
Kapitel 4: Modellüberprüfung
Kapitel 5: Extremwerttheorie
Kapitel 6: Modellierung stochastischer Abhängigkeiten
Lernziele Diese Vorlesung hat das Ziel, den Studierenden die bei der Anpassung einer Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilung an einen gegebenen Datensatz benötigten statistischen Grundkenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus soll die Vorlesung eine Einführung in die Extremwerttheorie zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten und Schadenhöhen von Extremereignissen sowie zur Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten geben. Durch die Auswahl der Vorlesungsthemen und die Präsentation dieser Inhalte soll den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden und den speziellen Anforderungen des Masterstudiengangs „Actuarial Science“ Rechnung getragen werden.
Literatur Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (2003). Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance. Springer.
Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. Wiley.
Joe, H. (2014). Dependence Modeling with Copulas. Chapman & Hall.
Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions. Volume 1, Wiley.
Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions. Volume 2, Wiley.
Johnson, N. L., Kotz, S., Kemp, A. W. (2005). Univariate Discrete Distributions. Wiley.
Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions. Wiley.
McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer.
Nelsen, R. B. (1999). An Introduction to Copulas. Springer.
Pestmann, W. R. (1998). Mathematical Statistics. De Gruyter.
Pruscha, H. (1996). Angewandte Methoden der Mathematischen Statistik. Teubner.
Resnick, S. I. (1987). Extreme Values, Regular Variation, and Point processes. Springer.
Bemerkungen In die Vorlesungen sind Übungen integriert.

Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Grundkenntnisse in Stochastik/Statistik wie sie üblicherweise in einer einführenden Lehrveranstaltung in den B.Sc.-Studiengängen Mathematik, Computer Science, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik vermittelt werden.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 01.03.2021 – 31.05.2021
Zeit Montag, 10.15-12.00 Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002

Die Vorlesung findet als Präsenzveranstaltung statt. Wenn das nicht möglich sein sollte, werden Audiodateien auf ADAM zur Verfügung gestellt.

Datum Zeit Raum
Montag 01.03.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 08.03.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 15.03.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 22.03.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 29.03.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 05.04.2021 10.15-12.00 Uhr Ostern
Montag 12.04.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 19.04.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 26.04.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 03.05.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 10.05.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 17.05.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Montag 24.05.2021 10.15-12.00 Uhr Pfingstmontag
Montag 31.05.2021 10.15-12.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002
Module Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird im Rahmen einer 90-minütigen schriftlichen Prüfung geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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