Zur Merkliste hinzufügen
Zurück

 

10600-01 - Vorlesung: Asset Pricing I: Standard Models 6 KP

Semester Frühjahrsemester 2022
Angebotsmuster Jedes Frühjahrsem.
Dozierende Kaspar Burghartz (kaspar.burghartz@unibas.ch)
Matthias Huss (matthias.huss@unibas.ch)
Heinz Zimmermann (heinz.zimmermann@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Content:
Cross-sectional characteristics of asset returns
Economic foundations of risk premiums from intertemporal models;
Factor pricing models;
SDF pricing approach with applications;
Analyzing pricing errors: model diagnostics and performance;
Conditioning information, portfolio selection and performance measurement.

Exercise sessions are part of the lecture; Matlab is used (a short introduction will be provided)
Lernziele Understanding of advanced asset pricing models resp. capital market equilibrium: theoretical foundations, representations, and major empirical testing approaches
Literatur Zimmermann (2016): Variosu Lecture on Notes Asset Pricing (will be handed out)
Cochrane (2005): Asset pricing. Princeton University Press, revised edition
Ferson, W. (2003): Tests of multifactor pricing models, volatility bounds, and portfolio performance, in: Handbook of the Economics of Finance, Edited by G.M. Constantinides, M. Harris and R. Stulz, Elsevier

Bemerkungen Please note, that the course already starts on monday January 31, 2022 9.15 - 17.00 in the Auditorium, Economics Department. This is to avoid an overlap with another course in the same modules.
Weblink Weblink

 

Teilnahmebedingungen Requirements:
Completed BA in Business und Economics. The following lectures are recommended: Advanced Microeconomics, resp. Advanced Economic Theory, Finanzmarkttheorie 1 und 2 and basic knowledge in EViews
Anmeldung zur Lehrveranstaltung Applications for this course have to be sent by email to Kaspar Burghartz (kaspar.burghartz-at-unibas.ch) by Jan 28, 2022 Please note that you have confirmed for the spring semester and paid the ordinary tuition fee.
Deregistrations are possible until Feb 3, 2022 but not any later!
You cannot register by means of the web application MONA; this will be done for you by the Studiensekretariat after the general deadline for registrations, i.e. after March 21, 2022.

Unterrichtssprache Englisch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz

 

Intervall Block
Datum 01.02.2022 – 09.02.2022
Zeit Siehe Detailangaben

Please note, that the course already starts on monday January 31, 2022 9.15 - 17.00 in the Auditorium, Economics Department

Datum Zeit Raum
Montag 31.01.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Dienstag 01.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Mittwoch 02.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Donnerstag 03.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Freitag 04.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Samstag 05.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Sonntag 06.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Montag 07.02.2022 09.15-17.00 Uhr --, --
Module Modul: Ausgewählte Themen aus Ökonomie und Rechtswissenschaft (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Core Courses in Business and Economics (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Modul: Core Courses in Finance, Controlling, Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Modul: Core Courses in Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Modul: Field Electives in Economics and Public Policy (Masterstudium: Economics and Public Policy)
Modul: Specific Electives in Business and Economics (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Modul: Specific Electives in Finance, Controlling, Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Modul: Specific Electives in Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften)
Spezialisierungsmodul: Areas of Specialization in International and/or Monetary Economics (Masterstudium: International and Monetary Economics)
Vertiefungsmodul: Finance, Controlling and Banking (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2021))
Vertiefungsmodul: Monetary Economics and Financial Markets (Masterstudium: Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2021))
Leistungsüberprüfung Leistungsnachweis
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Homework on an empirical project (30%)
Written exam (70%):




An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An- und Abmelden: Dozierende
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,1
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch
Anbietende Organisationseinheit Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

Zurück