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13127-01 - Vorlesung: Statistische Verfahren zur Tarifierung und Reservierung für Schadenversicherer 3 KP

Semester Herbstsemester 2022
Angebotsmuster Jedes 2. Herbstsem.
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell
Kapitel 2: Allgemeines lineares Modell
Kapitel 3: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs)
Kapitel 4: Nichtparametrische Regression
Kapitel 5: Additive und verallgemeinerte additive Modelle (GAMs)
Kapitel 6: Credibility-Theorie
Kapitel 7: Schadenreservierung und Reserverisiko
Lernziele - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern
- Einführung in die nichtparametrische Regression
- Grundlagen additiver und verallgemeinerter additiver Modelle
- Tarifierungs- und Reservierungsgrundlagen
- Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie
- Stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des Reserverisikos
Literatur Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer.
De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press.
Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press.
Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons.
Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft.
Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer.
Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press.
Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons.
Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328.
Bemerkungen Die Vorlesung wird wenn möglich in Präsenz durchgeführt. Die Vorlesungsfolien werden zusammen mit den Übungsaufgaben und ausführlichen Lösungen auf ADAM hochgeladen. Es wird dringend empfohlen, diese Übungsaufgaben selbständig zu bearbeiten und die bereitgestellten Lösungen nur bei Bedarf zur Bearbeitung heranzuziehen. Ausgewählte Übungsaufgaben werden während der Vorlesung besprochen.

Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 19.09.2022 – 19.12.2022
Zeit Montag, 10.15-12.00 Kollegienhaus, Hörsaal 119
Datum Zeit Raum
Montag 19.09.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 26.09.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 03.10.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 10.10.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 17.10.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 24.10.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 31.10.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 07.11.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 14.11.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 21.11.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 28.11.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 05.12.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 12.12.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 19.12.2022 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Module Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung durch eine schriftliche Prüfung geprüft. Die Prüfung findet am 19.12.2022 statt.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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