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13128-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2023
Angebotsmuster Jedes 2. Frühjahrsem
Dozierende Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Stochastische Finanzmarktmodelle (beide Teile):
- Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration
- Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures
- Einführung in die Portfolio-Theorie
- Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests SST
Literatur J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2021.
M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 1996.
A. Lyashenko, F. Mercurio, Looking Forward to Backward-Looking Rates, SSRN 2019.
W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002.

Das Skript und weitere Vorlesungsunterlagen werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 20.02.2023 – 29.05.2023
Zeit Montag, 16.15-18.00 Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Datum Zeit Raum
Montag 20.02.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 27.02.2023 16.15-18.00 Uhr Fasnachstferien
Montag 06.03.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 13.03.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 20.03.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 27.03.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 03.04.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 10.04.2023 16.15-18.00 Uhr Ostern
Montag 17.04.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 24.04.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 01.05.2023 16.15-18.00 Uhr Tag der Arbeit
Montag 08.05.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 15.05.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 22.05.2023 16.15-18.00 Uhr Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001
Montag 29.05.2023 16.15-18.00 Uhr Pfingstmontag
Module Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung mündliche Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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