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13128-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2023 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Stochastische Finanzmarktmodelle (beide Teile): - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests SST |
| Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2021. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 1996. A. Lyashenko, F. Mercurio, Looking Forward to Backward-Looking Rates, SSRN 2019. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. Das Skript und weitere Vorlesungsunterlagen werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 20.02.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 27.02.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Fasnachstferien |
| Montag 06.03.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 13.03.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 20.03.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 27.03.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 03.04.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 10.04.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Ostern |
| Montag 17.04.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 24.04.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 01.05.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Tag der Arbeit |
| Montag 08.05.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 15.05.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 22.05.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Montag 29.05.2023 | 16.15-18.00 Uhr | Pfingstmontag |
| Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | mündliche Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |