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15735-01 - Vorlesung: Mathematische Modellierung von Risiken 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2023
Angebotsmuster Jedes 2. Frühjahrsem
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kapitel 1: Einführung
Kapitel 2: Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen
Kapitel 3: Modellanpassung
Kapitel 4: Modellüberprüfung
Kapitel 5: Extremwerttheorie
Kapitel 6: Modellierung stochastischer Abhängigkeiten
Lernziele Diese Vorlesung hat das Ziel, den Studierenden die bei der Anpassung einer Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilung an einen gegebenen Datensatz benötigten statistischen Grundkenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus soll die Vorlesung eine Einführung in die Extremwerttheorie zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten und Schadenhöhen von Extremereignissen sowie zur Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten geben. Durch die Auswahl der Vorlesungsthemen und die Präsentation dieser Inhalte soll den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden und den speziellen Anforderungen des Masterstudiengangs „Actuarial Science“ Rechnung getragen werden.
Literatur Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (2003). Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance. Springer.
Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. Wiley.
Joe, H. (2014). Dependence Modeling with Copulas. Chapman & Hall.
Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions. Volume 1, Wiley.
Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions. Volume 2, Wiley.
Johnson, N. L., Kotz, S., Kemp, A. W. (2005). Univariate Discrete Distributions. Wiley.
Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions. Wiley.
McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer.
Nelsen, R. B. (1999). An Introduction to Copulas. Springer.
Pestmann, W. R. (1998). Mathematical Statistics. De Gruyter.
Pruscha, H. (1996). Angewandte Methoden der Mathematischen Statistik. Teubner.
Resnick, S. I. (1987). Extreme Values, Regular Variation, and Point processes. Springer.
Bemerkungen Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen (Distributationsplattform ADAM) bei der Studiengangleitung Actuarial Science beantragen: j.bucher@unibas.ch.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Grundkenntnisse in Stochastik/Statistik wie sie üblicherweise in einer einführenden Lehrveranstaltung in den B.Sc.-Studiengängen Mathematik, Computer Science, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik vermittelt werden.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall wöchentlich
Datum 20.02.2023 – 22.05.2023
Zeit Montag, 10.15-12.00 Kollegienhaus, Hörsaal 119
Datum Zeit Raum
Montag 20.02.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 27.02.2023 10.15-12.00 Uhr Fasnachstferien
Montag 06.03.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 13.03.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 20.03.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 27.03.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 03.04.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 10.04.2023 10.15-12.00 Uhr Ostern
Montag 17.04.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 24.04.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 01.05.2023 10.15-12.00 Uhr Tag der Arbeit
Montag 08.05.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 15.05.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Montag 22.05.2023 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 119
Module Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird in der letzten Vorlesungswoche mit einer schriftlichen Prüfung geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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