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67358-01 - Seminar: Grundlagen von Solvenzsystemen wie dem SST: Die reale Welt übersetzt in Modellierung 3 KP

Semester Frühjahrsemester 2023
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Christoph Möhr (christoph.moehr@unibas.ch)
Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Versicherungsunternehmen unter FINMA-Aufsicht in der Schweiz müssen mit dem Swiss Solvency Test (SST) ausweisen, dass sie über genügend Vermögenswerte verfügen, um die Ansprüche der Versicherten "mit hoher Wahrscheinlichkeit" erfüllen zu können. Der SST verlangt dafür eine Modellierung des Versicherungsunternehmens zum Stichtag und eine Modellierung der möglichen Entwicklungen des Versicherungsunternehmens über die 12 Monate ab Stichtag. Diese komplexe und umfassende Modellierung kombiniert aktuarielle Methoden für Versicherungsrisiken und finanzmathematische Methoden für Markt- und Kreditrisiken und deren Abhängigkeiten, mit einem Fokus auf extreme, umfassende und seltene Ereignisse. Darüber hinaus geht es bei Solvenzsystemen wie dem SST letztlich um die Erfüllung der Ansprüche der Versicherten in der realen Welt und damit um Themen aus Bilanzierung, Wirtschaftspolitik, Recht, Aufsichtspraxis, Kapitalmärkte usw.

Das Seminar behandelt insbesondere folgende Themen:
(1) Vereinfachte illustrative Beispiele von Solvenzmodellen
(2) Elemente von Solvenzsystemen
(Bilanzierung, Bewertung, Zeithorizont, verfügbares Kapital, benötigtes Kapital)
(3) Einbettung von Solvenzsystemen in die reale Welt
(Recht, Regulierung, Aufsicht, Finanzierung/ Kapitalisierung)
(4) Toolbox für die Solvenzmodellierung (Verteilungen, Abhängigkeiten, Szenarios etc.)
(5) Klassifikation von Solvenzmodellen und Beispiele
(6) Standardmodelle

Das Seminar kombiniert Einführungsvorlesungen und Diskussionen mit praktischen Übungen einschliesslich Programmierung in R, Aufgaben und kürzere Präsentationen und wird soweit möglich im Präsenzformat durchgeführt.
Lernziele - Verständnis der Grundzüge von Solvenzsystemen, deren Zweck und deren Zusammenhang mit der realen Welt
(Bilanzierung, Risikoprofile von Versicherungsunternehmen, Recht, Insolvenz, etc.)
- Verständnis der Grundzüge von Solvenzmodellierung
- Kenntnis einer Toolbox für Solvenzmodellierung
- Erfahrung mit einfachen numerischen Simulationsverfahren für die Solvenzmodellierung
- Erfahrung mit Verfassen und Halten von Präsentationen über Solvenzmodelle
Literatur Die öffentlich verfügbare Literatur in diesen Bereichen ist beschränkt. Die SST-Seite der FINMA (https://www.finma.ch/de/ueberwachung/versicherungen/spartenuebergreifende-instrumente/schweizer-solvenztest-sst/) enthält ausführliche Beschreibungen zum SST:
- Faktenblatt: Der Schweizer Solvenztest
- 2017/03 FINMA-Rundschreiben "SST": allgemeine Regelungen zum SST
- technische Beschreibungen für gewisse Elemente des SST, speziell Standardmodelle
Bemerkungen Die Seminarunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Hörer:innen und Studierende anderer Studienfächer sind willkommen.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall unregelmässig
Datum 24.02.2023 – 12.05.2023
Zeit Siehe Detailangaben

Fr., 24.2.2023, 15:15-18:00 – Einleitung
Fr., 17.3.2023, 14:15-18:00 – Solvenzsysteme
Fr., 14.4.2023, 14:15-18:00 – Solvenzmodellierung
Fr., 12.5.2023, 14:15-17:00 – SST-Standardmodelle und Abschluss

Datum Zeit Raum
Freitag 24.02.2023 15.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 103
Freitag 17.03.2023 14.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 103
Freitag 14.04.2023 14.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 103
Freitag 12.05.2023 14.15-17.00 Uhr Kollegienhaus, Seminarraum 103
Module Modul: Personenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Risiko-Analyse (Masterstudium: Actuarial Science)
Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Die Leistungsüberprüfung erfolgt während des Seminars basierend auf den geleisteten Beiträgen.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung An-/Abmelden: Belegen resp. Stornieren der Belegung via MOnA
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala Pass / Fail
Wiederholtes Belegen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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