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| Semester | Frühjahrsemester 2023 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende |
Christoph Möhr (christoph.moehr@unibas.ch)
Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Versicherungsunternehmen unter FINMA-Aufsicht in der Schweiz müssen mit dem Swiss Solvency Test (SST) ausweisen, dass sie über genügend Vermögenswerte verfügen, um die Ansprüche der Versicherten "mit hoher Wahrscheinlichkeit" erfüllen zu können. Der SST verlangt dafür eine Modellierung des Versicherungsunternehmens zum Stichtag und eine Modellierung der möglichen Entwicklungen des Versicherungsunternehmens über die 12 Monate ab Stichtag. Diese komplexe und umfassende Modellierung kombiniert aktuarielle Methoden für Versicherungsrisiken und finanzmathematische Methoden für Markt- und Kreditrisiken und deren Abhängigkeiten, mit einem Fokus auf extreme, umfassende und seltene Ereignisse. Darüber hinaus geht es bei Solvenzsystemen wie dem SST letztlich um die Erfüllung der Ansprüche der Versicherten in der realen Welt und damit um Themen aus Bilanzierung, Wirtschaftspolitik, Recht, Aufsichtspraxis, Kapitalmärkte usw. Das Seminar behandelt insbesondere folgende Themen: (1) Vereinfachte illustrative Beispiele von Solvenzmodellen (2) Elemente von Solvenzsystemen (Bilanzierung, Bewertung, Zeithorizont, verfügbares Kapital, benötigtes Kapital) (3) Einbettung von Solvenzsystemen in die reale Welt (Recht, Regulierung, Aufsicht, Finanzierung/ Kapitalisierung) (4) Toolbox für die Solvenzmodellierung (Verteilungen, Abhängigkeiten, Szenarios etc.) (5) Klassifikation von Solvenzmodellen und Beispiele (6) Standardmodelle Das Seminar kombiniert Einführungsvorlesungen und Diskussionen mit praktischen Übungen einschliesslich Programmierung in R, Aufgaben und kürzere Präsentationen und wird soweit möglich im Präsenzformat durchgeführt. |
| Lernziele | - Verständnis der Grundzüge von Solvenzsystemen, deren Zweck und deren Zusammenhang mit der realen Welt (Bilanzierung, Risikoprofile von Versicherungsunternehmen, Recht, Insolvenz, etc.) - Verständnis der Grundzüge von Solvenzmodellierung - Kenntnis einer Toolbox für Solvenzmodellierung - Erfahrung mit einfachen numerischen Simulationsverfahren für die Solvenzmodellierung - Erfahrung mit Verfassen und Halten von Präsentationen über Solvenzmodelle |
| Literatur | Die öffentlich verfügbare Literatur in diesen Bereichen ist beschränkt. Die SST-Seite der FINMA (https://www.finma.ch/de/ueberwachung/versicherungen/spartenuebergreifende-instrumente/schweizer-solvenztest-sst/) enthält ausführliche Beschreibungen zum SST: - Faktenblatt: Der Schweizer Solvenztest - 2017/03 FINMA-Rundschreiben "SST": allgemeine Regelungen zum SST - technische Beschreibungen für gewisse Elemente des SST, speziell Standardmodelle |
| Bemerkungen | Die Seminarunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Teilnahmebedingungen | Hörer:innen und Studierende anderer Studienfächer sind willkommen. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| unregelmässig | Siehe Einzeltermine | ||
| Bemerkungen | Fr., 24.2.2023, 15:15-18:00 – Einleitung Fr., 17.3.2023, 14:15-18:00 – Solvenzsysteme Fr., 14.4.2023, 14:15-18:00 – Solvenzmodellierung Fr., 12.5.2023, 14:15-17:00 – SST-Standardmodelle und Abschluss |
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Freitag 24.02.2023 | 15.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
| Freitag 17.03.2023 | 14.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
| Freitag 14.04.2023 | 14.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
| Freitag 12.05.2023 | 14.15-17.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
| Module |
Modul: Personenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Risiko-Analyse (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | Die Leistungsüberprüfung erfolgt während des Seminars basierend auf den geleisteten Beiträgen. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Wiederholtes Belegen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |