| Semester | Herbstsemester 2023 |
| Angebotsmuster | unregelmässig |
| Dozierende | Jiří Černý (jiri.cerny@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | This course gives an introduction to the theory of stochastic processes in continuous time. The following topics will be discussed: - Brownian motion - Martingales - Markov processes - Stochastic calculus - Stochastic differential equations The lecture is the first part of a two semester master course. Its second part, in FS23, will discuss Gaussian processes and fields. |
| Lernziele | Acquisition of familiarity with the objects and tools of stochastic analysis. |
| Literatur | Links to lecture notes and literature will be made available on ADAM and on the webpage of the lecture. |
| Bemerkungen | Falls bevorzugt kann die Vorlesung auf Deutsch gehalten werden. |
| Weblink | Webseite der Vorlesung |
| Teilnahmebedingungen | Wahrscheinlichkeitstheorie is strongly recommended but not requested. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | wöchentlich |
| Datum | 18.09.2023 – 19.12.2023 |
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Statistik und Computational Science (Masterstudium: Actuarial Science) Vertiefungsmodul: Stochastik (Masterstudium: Mathematik) |
| Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Leistungsüberprüfung | PASS/FAIL: Solving homework in exercises + 30 min oral exam at the end of the semester. |
| An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | Pass / Fail |
| Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |