Semester | Herbstsemester 2023 |
Angebotsmuster | unregelmässig |
Dozierende | Jiří Černý (jiri.cerny@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | This course gives an introduction to the theory of stochastic processes in continuous time. The following topics will be discussed: - Brownian motion - Martingales - Markov processes - Stochastic calculus - Stochastic differential equations The lecture is the first part of a two semester master course. Its second part, in FS23, will discuss Gaussian processes and fields. |
Lernziele | Acquisition of familiarity with the objects and tools of stochastic analysis. |
Literatur | Links to lecture notes and literature will be made available on ADAM and on the webpage of the lecture. |
Bemerkungen | Falls bevorzugt kann die Vorlesung auf Deutsch gehalten werden. |
Weblink | Webseite der Vorlesung |
Teilnahmebedingungen | Wahrscheinlichkeitstheorie is strongly recommended but not requested. |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | wöchentlich |
Datum | 18.09.2023 – 19.12.2023 |
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Statistik und Computational Science (Masterstudium: Actuarial Science) Vertiefungsmodul: Stochastik (Masterstudium: Mathematik) |
Leistungsüberprüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Leistungsüberprüfung | PASS/FAIL: Solving homework in exercises + 30 min oral exam at the end of the semester. |
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | Pass / Fail |
Wiederholtes Belegen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |