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13127-01 - Vorlesung: Statistische Verfahren zur Tarifierung und Reservierung für Schadenversicherer 3 KP

Semester Herbstsemester 2024
Angebotsmuster Jedes 2. Herbstsem.
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell
Kapitel 2: Allgemeines lineares Modell
Kapitel 3: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs)
Kapitel 4: Nichtparametrische Regression
Kapitel 5: Additive und verallgemeinerte additive Modelle (GAMs)
Kapitel 6: Credibility-Theorie
Kapitel 7: Schadenreservierung und Reserverisiko
Lernziele - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modelle sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern
- Einführung in die nichtparametrische Regression
- Grundlagen additiver und verallgemeinerter additiver Modelle
- Tarifierungs- und Reservierungsgrundlagen
- Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie
- Stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des Reserverisikos
Literatur Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer.
De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press.
Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press.
Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons.
Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft.
Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer.
Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press.
Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons.
Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328.
Bemerkungen Die Vorlesung wird in Präsenz durchgeführt. Die Vorlesungsfolien werden zusammen mit den Übungsaufgaben und ausführlichen Lösungen auf ADAM hochgeladen. Es wird dringend empfohlen, diese Übungsaufgaben selbständig zu bearbeiten und die bereitgestellten Lösungen nur bei Bedarf zur Bearbeitung heranzuziehen. Ausgewählte Übungsaufgaben werden während der Vorlesung besprochen.

Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall Wochentag Zeit Raum
wöchentlich Montag 10.15-12.00 Kollegienhaus, Hörsaal 114

Einzeltermine

Datum Zeit Raum
Montag 16.09.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 23.09.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 30.09.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 07.10.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 14.10.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 21.10.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 28.10.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 04.11.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 11.11.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 18.11.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 25.11.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 02.12.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 09.12.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 16.12.2024 10.15-12.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Module Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung durch eine schriftliche Prüfung geprüft. Die Prüfung findet am 16.12.2024 anstelle der Vorlesung statt.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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