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13123-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit 3 KP

Semester Herbstsemester 2024
Angebotsmuster Jedes 2. Herbstsem.
Dozierende Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt - Asset Liability Management
- Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures
- Bewertung und Absicherung von Finanzderivaten
- Fundamental Theorem of Asset Pricing I und II
- Einführung in die Portfolio-Theorie
- Markt- und Kreditrisiken
Lernziele
Literatur J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives (11th ed.), Prentice-Hall, 2021.
M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press, 1996.
S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004.
D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009.
Bemerkungen Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen.
Weblink https://adam.unibas.ch

 

Teilnahmebedingungen Wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien kein spezifischer Einsatz
HörerInnen willkommen

 

Intervall Wochentag Zeit Raum
wöchentlich Montag 16.15-18.00 Kollegienhaus, Hörsaal 114

Einzeltermine

Datum Zeit Raum
Montag 16.09.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 23.09.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 30.09.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 07.10.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 14.10.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 21.10.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 28.10.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 04.11.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 11.11.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 18.11.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 25.11.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 02.12.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 09.12.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Montag 16.12.2024 16.15-18.00 Uhr Kollegienhaus, Hörsaal 114
Module Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science)
Leistungsüberprüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Leistungsüberprüfung Der Stoff dieser Vorlesung wird durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft.
An-/Abmeldung zur Leistungsüberprüfung Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala 1-6 0,5
Wiederholtes Belegen beliebig wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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