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63888-01 - Seminar: Risikomodellierung – Vom Einzelrisiko zur wertorientierten Geschäftssteuerung (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2022 |
| Angebotsmuster | einmalig |
| Dozierende | Andreas Kull (andreas.kull@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Risikomodelle spielen bei Versicherungen und Rückversicherungen eine wichtige Rolle. Sie dienen der quantitativen Einschätzung von Risiken bei der Produktentwicklung, bei der Prämienfestlegung und der Übernahme von Risiken (Pricing und Underwriting), der Reservierung und im Anlagebereich. Übergeordnete Risikomodelle erlauben die Aggregation von Risiken so dass das Gesamtrisiko der Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Risikokategorien und weiteren Faktoren abgebildet werden kann. Risikomodelle kommen weiter auch bei der Bestimmung der ökonomischen Profitabilität, der Berechnung der regulatorischen Kapitalanforderungen und der Geschäftssteuerung zur Anwendung. Dabei spielen die Risikodiversifikation, die Kapitalallokation und Kapitalkosten eine wesentliche Rolle. Das Seminar thematisiert die Grundzüge der Risikomodellierung und deren Anwendung bei der Risiko- und Geschäftssteuerung anhand eines einfachen, Excel basierten, numerischen Modells. Von Studierenden wird eine selbstständige Aufarbeitung eines Themenbereichs erwartet, die in einer schriftlichen Arbeit zusammengefasst und als Präsentation vorgestellt wird. Die Themenbereiche werden in der ersten Veranstaltung am 21. Februar 2022 vorgestellt. Die Präsentationen (15-30 Minuten) finden im Rahmen einer Blockveranstaltung am 28./29. April statt, in deren Verlauf auch das einfache Modell einer wertorientierten Geschäftssteuerung präsentiert und diskutiert wird. |
| Lernziele | Ziel der Veranstaltung ist es, die Grundzüge der Risikomodellierung und deren Anwendung bei der Risiko- und Geschäftssteuerung anhand eines einfachen numerischen Modells zu verstehen und anwenden zu können. Die Themenbereiche, die behandelt werden, beinhalten einfache die Schadenmodellierung, Risikoaggregation, Diversifikation, Kapitalallokation, ökonomische Profitabilität sowie Risikoappetit und Risikolimiten. Die Veranstaltung zudem die Möglichkeit, einfache numerische Simulationsverfahren kennenzulernen und Erfahrung beim Verfassen einer schriftlichen Arbeit und deren Präsentation zu sammeln. |
| Literatur | Die Literatur, welche zum Verständnis der einzelnen Themenbereiche und deren Aufarbeitung notwendig ist, wird in der ersten Veranstaltung vorgestellt. |
| Bemerkungen | Seminartermine: Montag, 21.02.2022, 14:15 – 16:00: Einführung und Themenvergabe (Zoom-Link: https://unibas.zoom.us/j/64765706738?pwd=SWg0L0N5WGFSVTRaZElPb2poUmRIQT09) Osterdienstag, 19.04.2022: Abgabe schriftliche Arbeit Donnerstag, 28.04.2022, 09:15 – 17:00: Blockveranstaltung (Präsenz) Freitag, 29.04.2022, 09:15 – 17:00: Blockveranstaltung (Präsenz) |
| Teilnahmevoraussetzungen | Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| unregelmässig | Siehe Einzeltermine | ||
| Bemerkungen | Montag, 21.02.2022, 14:15 – 16:00 (ZOOM-Link siehe "Beschreibung") Donnerstag, 28.04.2022, 09:15 – 17:00 (Präsenz) Freitag, 29.04.2022, 09:15 – 17:00 (Präsenz) |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 21.02.2022 | 14.15-16.00 Uhr | - Online Präsenz -, Zoom |
| Donnerstag 28.04.2022 | 09.00-17.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
| Freitag 29.04.2022 | 09.00-17.00 Uhr | Kollegienhaus, Seminarraum 103 |
| Module |
Modul: Personenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Risiko-Analyse (Masterstudium: Actuarial Science) Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Verlangt werden: 1. eine kurze schriftliche Arbeit 2. ein Vortrag (15-30 Minuten) Die Themen und die entsprechende Literatur werden in der ersten Veranstaltung vorgestellt. Die schriftliche Arbeit muss 10 Tage vor der Blockveranstaltung abgegeben werden. Die Vorträge sind Teil der Blockveranstaltung. Schriftliche Arbeit und Vortrag werden bewertet. Beide Bewertungen ergeben eine Gesamtnote. Um zu bestehen, müssen beide mindestens mit einer genügenden Note bewertet sein. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |