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19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2011 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Rüstzeug, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von (finanz-) ökonomischen Rohdaten. In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode und der Calendar Time Portfolio Ansatz. Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So bietet eine Reihe von Case Studies, welche wie kleine Forschungsprojekte strukturiert und als Homeworks zu lösen sind, die Möglichkeit, die vorgestellten Verfahren und Techniken mit realen Daten zu üben. |
| Literatur | Artikel: - Fama, E., and J. MacBeth, 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical tests, Journal of Political Economy 81, 607-636. - Kothari, S., and J. Warner, 2007, Econometrics of Event Studies, in B. Espen Eckbo, ed.: Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, vol. A of Handbooks in Finance Series. Elsevier/North-Holland. - Lyon, J., B. Barber, and C. Tsai, 1999, Improved methods for tests of long-run abnormal stock returns, Journal of Finance 54, 165201. - MacKinlay, C., 1997, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature 35, 13-39. Als Hauptlektüre wird das Skript des Dozenten empfohlen. |
| Bemerkungen | Sämtliche Beispiele und Übungen der Vorlesung basieren auf der Statistiksoftware R. |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmevoraussetzungen | Solide Grundkenntnisse in Statistik und Ökonometrie (Ökonometrie 1) sowie in der Finanzmarkttheorie (Finanzmarkttheorie 1) |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Wahlbereich (Master Wirtschaftswissenschaften) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich BSF Wirtschaftswissenschaften (Bachelor Studienfach: Wirtschaftswissenschaften) |
| Prüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Prüfung | schriftliche Prüfung 70%, Homeworks 30% Schriftliche Klausur: 21.06.2011, 10:15-12:00. WWZ Auditorium: A-Z. Die Prüfungsräume finden Sie hier: http://wwz.unibas.ch/studium/pruefungen/raeume/. Bitte kontollieren Sie die Raumzuteilung kurz vor den Prüfungen noch einmal! |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Finanzmarkttheorie WW |