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13350-01 - Hauptvorlesung: Angewandte Stochastik (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2013 |
| Angebotsmuster | unregelmässig |
| Dozierende | Christoph Luchsinger (christoph.luchsinger@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Wahrscheinlichkeitstheorie Markov-Ketten (diskrete Zeit) Markov-Prozesse (stetige Zeit) Finanzmathematik Miscellanea mehr dazu auf Webseitemehr dazu auf Webseite http://www.luchsinger-mathematics.ch/as.html |
| Lernziele | Wichtige Modelle aus der Stochastik und ihre Anwendungen 1. sind bekannt 2. können angewendet und 3. in einer geeigneten Rechenumgebung implementiert werden; 4. die StudentInnen haben sich kritisch mit Grenzen obiger Modelle auseinandergesetzt 5. die StudentInnen haben die Beweise der Theoreme in diskreter Zeit vollständig verstanden und haben, ausgehend von den Modellen in diskreter Zeit, auch ein Gefühl für diejenigen Theoreme in stetiger Zeit, welche wir aus Zeitgründen nicht beweisen |
| Literatur | Ich arbeite in der Vorlesung mit meinem eigenen Skript (siehe weiter oben, bitte vor der Vorlesung ausdrucken). Weitere Literatur auf www.math-jobs.com/lit.html. Ich empfehle folgende Bücher als Begleitliteratur: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik by U. Krengel, Vieweg Probability and Random Processes by G. Grimmett & D. Stirzaker, OUP 2001 [deckt viel aus dieser Vlsg ab] Stochastic Processes, Ross, S.M. (1995). Wiley, New York. [deckt viel aus dieser Vlsg ab] Financial Calculus. M.W. Baxter & A.J.O. Rennie. Cambridge University Press, 1997 [Standardwerk Finance, nicht zu mathematisch] Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. D. Lamberton & B. Lapeyre, Chapman & Hall, 1996 [Standardwerk Finance, sehr mathematisch] |
| Weblink | http://www.luchsinger-mathematics.ch/as. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Eine einführende Vorlesung in Wahrscheinlichkeitstheorie |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | ja |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Angewandte Mathematik (Bachelor Mathematik) Modul Angewandte Mathematik (Computational Chemistry) (Bachelor Computational Sciences) Modul Angewandte Mathematik (Computational Mathematics) (Bachelor Computational Sciences) Modul Angewandte Mathematik (Computational Physics) (Bachelor Computational Sciences) Modul Methoden für Computational Biology (Bachelor Computational Sciences) Modul Statistik und Computational Science (Master Actuarial Science) |
| Prüfung | Examen |
| Hinweise zur Prüfung | Uebungstestat und muendliche Pruefung von 30' |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: in 'Belegungen'; Abm.: bei Studiendek. schriftlich |
| Wiederholungsprüfung | eine Wiederholung, bester Versuch zählt |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | nicht wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |