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35079-01 - Seminar: Stochastische Schadenreservierungsmethoden und marktkonsistente Bewertung von Reserven in der Nichtlebensversicherung (3 KP)

Semester Herbstsemester 2013
Angebotsmuster einmalig
Dozierende Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn)
Inhalt Die Seminarteilnehmer/innen sollen ihre statistischen und versicherungsmathematischen Kenntnisse weiter vertiefen und sich einen Überblick über die aktuellen und praxisrelevanten Entwicklungen bezüglich der Quantifizierung des Reserverisikos in der Nichtlebensversicherung erarbeiten.
Lernziele Die Teilnehmer/innen sollen dabei insbesondere nachweisen, dass Sie sich anhand von aktueller Forschungsliteratur neue Themengebiete aus der Schadenversicherungsmathematik erschließen und überzeugend präsentieren können.
Literatur Als Begleitmaterial zum Seminar wird ein Skript bereitgestellt.
Weblink www.actuarial.unibas.ch

 

Teilnahmevoraussetzungen Keine Teilnahmevoraussetzungen, die Grundlagen der Schadenreservierung werden wiederholt.
Unterrichtssprache Deutsch
Einsatz digitaler Medien Online-Angebot obligatorisch
HörerInnen willkommen

 

Intervall Wochentag Zeit Raum

Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.

Module Lehrveranstaltungen Versicherungswissenschaft (Diplomstudium Versicherungswissenschaft)
Modul Interdisziplinäres und Wissenstransfer (Master Actuarial Science)
Prüfung Lehrveranst.-begleitend
Hinweise zur Prüfung Die Leistungsbeurteilung erfolgt anhand eines Seminarvortrags von ca. 30 Minuten mit anschliessender Diskussion von 10-15 Minuten. Es wird darum gebeten, die Präsentation bis am 11. Oktober 2013 dem Dozenten zu senden (michael.merz@wiso.uni-hamburg.de).
An-/Abmeldung zur Prüfung Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende
Wiederholungsprüfung keine Wiederholungsprüfung
Skala Pass / Fail
Belegen bei Nichtbestehen nicht wiederholbar
Zuständige Fakultät Universität Basel
Anbietende Organisationseinheit Fachbereich Mathematik

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