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19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2014 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Rüstzeug, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirische ökonomische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von (finanz-)ökonomischen Rohdaten (deskriptive Datenanalyse, Behandlung von Ausreissern, praktische Konzepte zum Data Management). In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode, der Calendar Time Portfolio Ansatz und Fixed Effects Panelmodelle. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Einführung in die Monte Carlo Simulation (Zufallszahlengenerator, Bewertung von Aktienoptionen). Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So werden die vorgestellten Verfahren anhand von vier Übungen illustriert und mit realen Daten angewendet. Die Übungen basieren auf der Statistiksoftware R und sind wie kleine Forschungsprojekte strukturiert. |
| Literatur | :- Fama, E., and J. MacBeth, 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical tests, Journal of Political Economy 81, 607-636. - Kothari, S., and J. Warner, 2007, Econometrics of Event Studies, in B. Espen Eckbo, ed.: Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, vol. A of Handbooks in Finance Series. Elsevier/North-Holland. - Lyon, J., B. Barber, and C. Tsai, 1999, Improved methods for tests of long-run abnormal stock returns, Journal of Finance 54, 165201. - MacKinlay, C., 1997, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature 35, 13-39. Als Hauptlektüre wird das Skript des Dozenten empfohlen. |
| Bemerkungen | Alle Beispiele und Übungen basieren auf der statistischen Software "R". |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmevoraussetzungen | Solides Grundwissen in Statistik und Ökonometrie (mind. Ökonometrie 1 Vorlesung aus dem Bachelor) sowie Theorie der Finanzmärkte (Vorlesung Finanzmarkttheorie 1 aus dem Bachelor) |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Spezialisierungsmodul: Areas of Specialization in International and/or Monetary Economics (Master International and Monetary Economics) Vertiefungsmodul Quantitative Methods (Master Wirtschaftswissenschaften) |
| Prüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Prüfung | Schriftliche Prüfung: 80%, Homeworks 20% Termin Klausur: 02.06.2014; 10:00-11:00. WWZ Audi: A-K; WWZ S15: M-Z. Die Prüfungsräume finden Sie hier: http://wwz.unibas.ch/studium/pruefungen/raeume/. Bitte kontrollieren Sie die Raumzuteilung kurz vor den Prüfungen noch einmal! Vom 18.03.14 bis zum 28.03.14 / 12:00 Uhr können Sie sich schriftlich per Formular noch von der Prüfung abmelden. Abmeldungen per Email werden nicht entgegengenommen, das Abmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Studiendekanats. Bis zum 17.03.14 melden Sie sich bitte ausschliesslich in MONA ab. Die Prüfungsräume werden bis zum 23.5.14 publiziert. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Abteilung Finanzmarkttheorie |