Zurück zur Auswahl
15735-01 - Vorlesung: Schadensversicherungsmathematik I (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2014 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Kapitel 1: Einführung Kapitel 2: Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen Kapitel 3: Anpassung von Verteilungen Kapitel 4: Modellauswahl Kapitel 5: Wiederholung: Klassisches lineares Modell Kapitel 6: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs) Kapitel 7: Prämienberechnung und Tarifierung |
| Lernziele | - Eigenschaften der wichtigsten Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen - Modellanpassung und -auswahl - Einsatz des klassischen linearen Modells und des verallgemeinerten linearen Modells zur Beantwortung von versicherungsmathematischen Fragestellungen - Tarifierung und Prämienberechnung mittels klassischen Ausgleichsverfahren und linearen Modelllen |
| Literatur | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Bemerkungen | Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. In die Vorlesungen sind Übungen integriert. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Lehrveranstaltungen Versicherungswissenschaft (Diplomstudium Versicherungswissenschaft) Modul Schadenversicherung (Master Actuarial Science) (Pflicht) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird zusammen mit dem Inhalt der Vorlesung 'Schadensversicherungsmathematik II' am Ende des zweiten Teils durch eine mündliche Prüfung geprüft. Auf begründeten Wunsch hin ist es möglich, bereits am Ende des ersten Teils eine mündliche Prüfung abzulegen. Die mündlichen Prüfungen dauern 20 Minuten pro Teil. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |