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13128-01 - Vorlesung: Finanztheorie für Aktuare II (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2015 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Finanztheorie für Aktuare I und II: - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests |
| Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2009. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Besuch der Vorlesung "Finanztheorie für Aktuare I" |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Lehrveranstaltungen Versicherungswissenschaft (Diplomstudium Versicherungswissenschaft) Modul Finanztheorie (Master Actuarial Science) (Pflicht) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird zusammen mit dem Inhalt der Vorlesung 'Finanztheorie für Aktuare I' geprüft. Die mündlichen Prüfungen dauern 20 Minuten pro Teil. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |