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13127-01 - Vorlesung: Schadensversicherungsmathematik II (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2015 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Kapitel 8: Credibility-Theorie Kapitel 9: Schadenreservierung und Reserverisiko Kapitel 10: Abwicklungsergebnis und einjähriges Reserverisiko Kapitel 11: Extremwerttheorie Kapitel 12: Modellierung von Abhängigkeiten und Copulas |
| Lernziele | - Tarifierung und Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie - Kenntnis der wichtigsten stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des vollständigen und einjährigen Reserverisikos - Einführung in die Modellierung von Extremereignissen und stochastischen Abhängigkeiten |
| Literatur | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. McNeil, A., Frey, R., Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management. Princeton University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Bemerkungen | Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. In die Vorlesungen sind Übungen integriert. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Lehrveranstaltungen Versicherungswissenschaft (Diplomstudium Versicherungswissenschaft) Modul Schadenversicherung (Master Actuarial Science) (Pflicht) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird zusammen mit dem Inhalt der Vorlesung "Schadensversicherungsmathematik I" am Ende des zweiten Teils durch eine mündliche Prüfung geprüft. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Dozierende |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |