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19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2015 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Rüstzeug, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirische ökonomische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von (finanz-)ökonomischen Rohdaten (deskriptive Datenanalyse, Behandlung von Ausreissern, praktische Konzepte zum Data Management). In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode, der Calendar Time Portfolio Ansatz und Fixed Effects Panelmodelle. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Einführung in die Monte Carlo Simulation (Zufallszahlengenerator, Bewertung von Aktienoptionen). Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So werden die vorgestellten Verfahren anhand von vier Übungen illustriert und mit realen Daten angewendet. Die Übungen basieren auf der Statistiksoftware R und sind wie kleine Forschungsprojekte strukturiert. |
| Literatur | Als Hauptlektüre dient das Skript des Dozenten. |
| Bemerkungen | Alle Beispiele und Übungen basieren auf der statistischen Software "R". Die Vorlesungen von 10.15-12.00 Uhr finden in jeweils in folgendem Raum statt: 09.03.15 Seminarraum S13 HG35 23.03.15 Auditorium 20.04.15 Seminarraum S13 HG35 04.05.15 Seminarraum S15 HG31 18.05.15 Seminarraum S13 HG35 Die Übungen von 16.15-18.00 Uhr sind immer im PC-Raum S18. |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmevoraussetzungen | Solides Grundwissen in Statistik und Ökonometrie (mind. Ökonometrie 1 Vorlesung aus dem Bachelor) sowie Theorie der Finanzmärkte (Vorlesung Finanzmarkttheorie 1 aus dem Bachelor) |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Vertiefungsmodul Quantitative Methods (Master Wirtschaftswissenschaften) |
| Prüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Prüfung | Schriftliche Prüfung (100%) Termin Klausur: 08.06.2015; 10:15-11:45. Aula: A-Z. Vom 17.03.15 bis zum 31.03.15 / 12:00 Uhr können Sie sich schriftlich per Formular noch von der Prüfung abmelden. Abmeldungen per Email werden nicht entgegengenommen, das Abmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Studiendekanats. Bis zum 16.03.15 melden Sie sich bitte ausschliesslich in MONA ab. Die Prüfungsräume werden bis zum 18.05.15 publiziert. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Finanzmarkttheorie |