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19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2016 |
| Angebotsmuster | Jedes Frühjahrsem. |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Rüstzeug, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirische ökonomische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von (finanz-)ökonomischen Rohdaten (deskriptive Datenanalyse, Behandlung von Ausreissern, praktische Konzepte zum Data Management). In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode, der Calendar Time Portfolio Ansatz und Fixed Effects Panelmodelle. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Einführung in die Monte Carlo Simulation (Zufallszahlengenerator, Konvergenz von MC Simulationen, Bewertung von Aktienoptionen). Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So werden die vorgestellten Verfahren anhand von vier Übungen illustriert und mit realen Daten angewendet. Die Übungen basieren auf der Statistiksoftware R und sind wie kleine Forschungsprojekte strukturiert. |
| Literatur | Als Hauptlektüre dient das Skript des Dozenten. |
| Bemerkungen | Alle Beispiele und Übungen basieren auf der Statistiksoftware "R". Die Übungen von 16.30-18.00 Uhr sind immer im PC-Raum S18. |
| Weblink | Weblink to ADAM |
| Teilnahmevoraussetzungen | Solides Grundwissen in Statistik und Ökonometrie (mind. Ökonometrie 1 Vorlesung aus dem Bachelor) ist erforderlich. Basiswissen zur Theorie der Finanzmärkte (z.B. Vorlesung Finanzmarkttheorie 1 aus dem Bachelor) ist von Vorteil. |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Vertiefungsmodul Quantitative Methods (Master Wirtschaftswissenschaften) |
| Prüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Prüfung | Schriftliche Prüfung (100%) Termin Klausur: 13.06.2016; 10:15-11:15. WWZ S15: A-Z. Vom 22.03.16 bis zum 01.04.16 / 12:00 Uhr können Sie sich schriftlich per Formular noch von der Prüfung abmelden. Abmeldungen per Email werden nicht entgegengenommen, das Abmeldeformular finden Sie auf der Homepage des Studiendekanats. Bis zum 21.03.16 melden Sie sich bitte ausschliesslich in MONA ab. Die Prüfungsräume werden bis zum 27.5.16 publiziert. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |