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Semester | Herbstsemester 2016 |
Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
Inhalt | Kapitel 1: Grundlagen der Versicherungswirtschaftslehre Kapitel 2: Risikomaße und Allokationsverfahren Kapitel 3: Entscheidung unter Risiko Kapitel 4: Grundlagen der Versicherungstheorie Kapitel 5: Spieltheorie |
Lernziele | - Erläuterung der Begriffe Risiko und Versicherung - Wichtige Risikomaße und Allokationsverfahren sowie ihre Eigenschaften - Entscheidungstheoretische Grundlagen, Bayes-Regel, mu-sigma-Prinzip und Erwartungsnutzentheorie - Versicherungsnachfrage, Versicherungsangebot und asymmetrische Information - Grundlagen der Spieltheorie |
Literatur | Wird in der Vorlesung bekanntgegeben. |
Bemerkungen | In die Vorlesungen sind Übungen integriert. Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangsleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
Teilnahmevoraussetzungen | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
HörerInnen willkommen |
Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
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Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
Module |
Modul Ausgewählte Themen aus Ökonomie und Rechtswissenschaft (Master Actuarial Science) (Pflicht) |
Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird zusammen mit dem Inhalt der Vorlesung "Methodik der Versicherungswissenschaften II" am Ende des zweiten Teil durch eine 90 minütige Klausur geprüft. |
An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
Skala | 1-6 0,5 |
Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
Zuständige Fakultät | Universität Basel |
Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |