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13369-01 - Vorlesung: Stochastische Prozesse mit Anwendungen in der Versicherungsmathematik (4 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2018 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | 1. Zeitdiskrete Markov-Ketten 2. Bonus-Malus-Systeme 3. Poisson-Prozesse 4. Ruintheorie 5. Zeitstetige Markov-Ketten |
| Lernziele | - Eigenschaften von Markov-Ketten in diskreter Zeit - Anwendung von Markov-Ketten in diskreter Zeit zur Untersuchung von Bonus-Malus-Systemen - Eigenschaften der wichtigsten Schadenanzahl- und Gesamtschadenprozesse - Kenntnis über die wichtigsten Konzepte und Resultate der klassischen Ruintheorie - Grundlagen von Markov-Ketten in stetiger Zeit zur Untersuchung von versicherungsmathematischen Fragestellungen |
| Literatur | Bühlmann, H (1970). Mathematical Methods in Risk Theory. De Vylder, F. (1996). Advanced Risk Theory. Dickson, D. C. M. (2005). Insurance Risk and Ruin. Gatto, R. (2014). Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie. Gerber, H. U. (1979). An Introduction to Mathematical Risk Theory. Grandell, J. (1997). Mixed Poisson Processes. Gray, R. J., Pitts, S. M. (2012). Risk Modelling in General Insurance. Heilmann, W.-R., Schröter, K. J. (2014). Grundbegriffe der Risikotheorie. Kaas, R. (2008). Modern Actuarial Risk Theory: Using R. Klugman, S. A., et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Mikosch, T. (2009). Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process. Rolski T., et al. (2001). Stochastic Processes for Insurance and Finance. Sundt, B. (1999). An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics. Lecture Notes, ETH Z¨urich, http://ssrn.com/abstract=2319328. Weitere Literaturangaben werden in der Vorlesung abgegeben. |
| Bemerkungen | In die Vorlesungen sind Übungen integriert. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform ADAM bei der Studiengangsleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul Angewandte Mathematik (Bachelor Mathematik) Modul Angewandte Mathematik (Computational Chemistry) (Bachelor Computational Sciences) Modul Angewandte Mathematik (Computational Mathematics) (Bachelor Computational Sciences) Modul Angewandte Mathematik (Computational Physics) (Bachelor Computational Sciences) Modul Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung in Form einer schriftlichen Prüfung abgeprüft. Es wird eine Wiederholungsprüfung angeboten für Studierende, die am ersten Termin krank waren oder nicht bestanden haben. Diese ist ebenfalls schriftlich. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |