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13127-01 - Vorlesung: Statistische Verfahren zur Tarifierung und Reservierung für Schadenversicherer (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2018 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell Kapitel 2: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs) Kapitel 3: Tarifierungsgrundlagen und klassische Ausgleichsverfahren Kapitel 4: Credibility-Theorie Kapitel 5: Schadenreservierung und Reserverisiko Kapitel 6: Abwicklungsergebnis und einjähriges Reserverisiko |
| Lernziele | - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern - Tarifierungsgrundlagen und klassische Ausgleichsverfahren - Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie - Kenntnis der wichtigsten stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des vollständigen und einjährigen Reserverisikos |
| Literatur | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Bemerkungen | In die Vorlesungen sind Übungen integriert. Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff der Vorlesung wird am Ende des Semesters schrifltich oder mündlich geprüft. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |